Trang chủ Đề thi Ngân hàng thương mại 29049

Trắc nghiệm ôn tập chương 9 - Ngân hàng thương mại NEU

Thực hành trắc nghiệm trực tuyến Chương 9 về rủi ro tín dụng: khái niệm, nguyên nhân, tác động, mô hình 5C/6C, Altman Z-score, EL Basel II, VaR và quản lý danh mục. Tăng tốc ôn tập, đánh giá chính xác mức độ nắm vững lý thuyết và công thức quan trọng.

Từ khoá: trắc nghiệm tín dụng rủi ro tín dụng ôn thi ngân hàng Altman Z-score EL Basel II VaR 5C 6C đánh giá tín dụng

Số câu hỏi: 120 câuSố mã đề: 3 đềThời gian: 1 giờ

377,637 lượt xem 29,049 lượt làm bài

Xem trước nội dung
Câu 1: 0.25 điểm
Theo giáo trình, hoạt động nào mang lại từ 70 - 90% thu nhập của mỗi ngân hàng thương mại nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro không nhỏ?
A.  
Hoạt động đầu tư chứng khoán
B.  
Hoạt động tín dụng
C.  
Hoạt động dịch vụ thanh toán
D.  
Hoạt động kinh doanh ngoại hối
Câu 2: 0.25 điểm
Một khách hàng doanh nghiệp vay vốn để đầu tư vào dự án sản xuất A, nhưng sau đó lại sử dụng phần lớn số tiền vay để đầu cơ bất động sản. Đây là biểu hiện của nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng nào từ phía khách hàng?
A.  
Thiếu thiện chí trong việc trả nợ vay
B.  
Tình hình tài chính yếu kém, thiếu minh bạch
C.  
Sử dụng vốn sai mục đích
D.  
Khả năng quản lý kinh doanh kém
Câu 3: 0.25 điểm
Công thức tính Chỉ số Z cho doanh nghiệp ĐÃ cổ phần hoá, ngành SẢN XUẤT theo Altman là gì?
A.  
Z=0.717X1+0.847X2+3.107X3+0.42X4+0.998X5Z = 0.717X1 + 0.847X2 + 3.107X3 + 0.42X4 + 0.998X5
B.  
Z=6.56X1+3.26X2+6.72X3+1.05X4Z = 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4
C.  
Z=1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.64X4+0.999X5Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.64X4 + 0.999X5
D.  
EL=PD×EAD×LGDEL = PD \times EAD \times LGD
Câu 4: 0.25 điểm
Một doanh nghiệp sản xuất đã cổ phần hoá có các chỉ số sau: X1 = 0.2, X2 = 0.1, X3 = 0.3, X4 (Giá trị thị trường của vốn cổ phần / Giá trị sổ sách của nợ) = 2.0, X5 = 1.5. Giá trị điểm Z của doanh nghiệp này là bao nhiêu?
A.  
3.8785
B.  
2.5000
C.  
4.1485
D.  
1.7500
Câu 5: 0.25 điểm
Trong mô hình 5C để phân tích rủi ro tín dụng, chữ "C" nào đại diện cho việc xem xét mục đích vay vốn và kế hoạch trả nợ nghiêm túc của khách hàng?
A.  
Capacity (Năng lực)
B.  
Collateral (Bảo đảm tiền vay)
C.  
Conditions (Các điều kiện khác)
D.  
Character (Tư cách người vay)
Câu 6: 0.25 điểm
Theo Basel II, công thức tính Tổn thất dự kiến (EL - Expected Loss) là gì?
A.  
EL=PD×EAD×(1−LGD)EL = PD \times EAD \times (1 - LGD)
B.  
EL=PD×EAD×LGDEL = PD \times EAD \times LGD
C.  
EL=PD+EAD+LGDEL = PD + EAD + LGD
D.  
EL=PD×EADLGDEL = \frac{PD \times EAD}{LGD}
Câu 7: 0.25 điểm
Một ngân hàng có một khoản vay với PD = 4%, EAD = 500 triệu đồng, LGD = 60%. Tổn thất dự kiến (EL) của khoản vay này là bao nhiêu?
A.  
12 triệu đồng
B.  
20 triệu đồng
C.  
30 triệu đồng
D.  
120 triệu đồng
Câu 8: 0.25 điểm
Yếu tố "Control (Kiểm soát)" được thêm vào trong mô hình nào để đánh giá rủi ro tín dụng, dựa trên mô hình 5C?
A.  
Mô hình điểm số Z
B.  
Mô hình 6C
C.  
Mô hình VaR
D.  
Mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ
Câu 9: 0.25 điểm
Nợ xấu (NPL) theo cách phân loại thông thường của ngân hàng bao gồm các nhóm nợ nào?
A.  
Nhóm 1, Nhóm 2
B.  
Nhóm 2, Nhóm 3, Nhóm 4
C.  
Nhóm 3, Nhóm 4, Nhóm 5
D.  
Nhóm 4, Nhóm 5
Câu 10: 0.25 điểm
Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể đối với các khoản nợ thuộc "Nhóm 2 (Nợ cần chú ý)" theo quy định là bao nhiêu?
A.  
0%
B.  
20%
C.  
5%
D.  
50%
Câu 11: 0.25 điểm
Một ngân hàng có tổng dư nợ là 20.000 tỷ đồng, trong đó nợ xấu (nhóm 3, 4, 5) là 800 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của ngân hàng này là bao nhiêu?
A.  
2.5%
B.  
5%
C.  
3%
D.  
4%
Câu 12: 0.25 điểm
Theo mô hình Giá trị chịu rủi ro (VaR), nếu một ngân hàng tính được VaR (1 tháng, 99%) = 10 tỷ đồng cho một danh mục cho vay, điều này có nghĩa là gì?
A.  
Ngân hàng chắc chắn sẽ lỗ 10 tỷ đồng trong tháng tới.
B.  
Tổn thất tối đa trong 1% các trường hợp xấu nhất sẽ là 10 tỷ đồng trong 1 tháng.
C.  
Trong điều kiện thị trường bình thường, có 99% khả năng tổn thất sẽ không vượt quá 10 tỷ đồng trong 1 tháng.
D.  
Ngân hàng sẽ lãi ít nhất 10 tỷ đồng với xác suất 99% trong tháng tới.
Câu 13: 0.25 điểm
Nguyên nhân nào sau đây KHÔNG thuộc nhóm nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng từ phía ngân hàng?
A.  
Cán bộ thiếu đạo đức và trình độ chuyên môn kém
B.  
Sử dụng vốn sai mục đích của khách hàng
C.  
Công tác kiểm tra nội bộ lỏng lẻo
D.  
Thiếu sự giám sát và quản lý sau khi vay
Câu 14: 0.25 điểm
Trong hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) đối với khách hàng doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, việc phân loại ngành nghề để áp dụng biểu điểm được thực hiện như thế nào?
A.  
Theo ngành nghề có rủi ro cao nhất
B.  
Theo ngành nghề có vốn đầu tư lớn nhất
C.  
Theo ngành nghề đem lại tỷ trọng doanh thu lớn nhất
D.  
Theo ngành nghề chính được đăng ký trong giấy phép kinh doanh
Câu 15: 0.25 điểm
Một khoản nợ thuộc Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) có dư nợ gốc là 300 triệu đồng. Giá trị khấu trừ của tài sản bảo đảm (Ci) cho khoản nợ này là 80 triệu đồng. Số tiền dự phòng cụ thể (Ri) phải trích cho khoản nợ này là bao nhiêu? (Biết tỷ lệ trích lập cho Nhóm 4 là 50%)
A.  
150 triệu đồng
B.  
110 triệu đồng
C.  
75 triệu đồng
D.  
190 triệu đồng
Câu 16: 0.25 điểm
Khi rủi ro tín dụng xảy ra ở mức độ lớn, dự phòng không đủ bù đắp, hậu quả nghiêm trọng nhất có thể xảy ra đối với ngân hàng là gì?
A.  
Giảm lợi nhuận tạm thời
B.  
Phải tăng lãi suất huy động
C.  
Mất uy tín với một số khách hàng
D.  
Phá sản ngân hàng
Câu 17: 0.25 điểm
Trong các dấu hiệu nhận dạng rủi ro tín dụng với một khách hàng, việc khách hàng "xin gia hạn nợ, chu kỳ vay thường xuyên gia tăng" thuộc nhóm dấu hiệu nào?
A.  
Dấu hiệu liên quan đến quản lý và tổ chức của khách hàng
B.  
Dấu hiệu về hoạt động sản xuất kinh doanh
C.  
Dấu hiệu liên quan đến quan hệ với ngân hàng
D.  
Dấu hiệu về xử lý thông tin tài chính kế toán
Câu 18: 0.25 điểm
Phương pháp đo lường VaR nào giả định rằng sự phân bố tỷ suất sinh lợi trong quá khứ có thể tái diễn trong tương lai và sử dụng trực tiếp dữ liệu quá khứ để xác định VaR?
A.  
Phương sai - hiệp phương sai (Variance-covariance method)
B.  
Monte Carlo
C.  
RiskMetrics
D.  
Phân tích quá khứ (Historical method)
Câu 19: 0.25 điểm
Mục tiêu chính của việc ngân hàng thương mại thực hiện quản lý rủi ro tín dụng là gì?
A.  
Loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro trong hoạt động cho vay
B.  
Tối đa hóa số lượng khoản vay để tăng thị phần
C.  
Đánh giá chính xác nguy cơ, đưa ra quyết định tín dụng phù hợp và giảm thiểu tổn thất
D.  
Chỉ cho vay các khách hàng có tài sản đảm bảo giá trị lớn
Câu 20: 0.25 điểm
Một doanh nghiệp sản xuất chưa cổ phần hoá có điểm Z′Z' = 2.5. Theo mô hình điểm số Z, doanh nghiệp này nằm trong vùng nào?
A.  
Vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản
B.  
Vùng nguy hiểm, nguy cơ phá sản cao
C.  
Vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản
D.  
Vùng không xác định
Câu 21: 0.25 điểm
Công thức tính X1X_1 trong mô hình điểm số Z của Altman là gì?
A.  
Lợi nhuận giữ lạiTổng taˋi sản\frac{Lợi~nhuận~giữ~lại}{Tổng~tài~sản}
B.  
EBITTổng taˋi sản\frac{EBIT}{Tổng~tài~sản}
C.  
Doanh thuTổng taˋi sản\frac{Doanh~thu}{Tổng~tài~sản}
D.  
Vo^ˊn lua^n chuyển roˋngTổng taˋi sản\frac{Vốn~luân~chuyển~ròng}{Tổng~tài~sản}
Câu 22: 0.25 điểm
Trong mô hình ước tính tổn thất dự kiến (EL), EAD (Exposure at Default) được tính như thế nào nếu có hạn mức tín dụng chưa sử dụng?
A.  
EAD=Dư nợ ước tıˊnh−LEQ×Hạn mức tıˊn dụng chưa sử dụng bıˋnh quaˆnEAD = \text{Dư nợ ước tính} - LEQ \times \text{Hạn mức tín dụng chưa sử dụng bình quân}
B.  
EAD=Dư nợ ước tıˊnh×LEQEAD = \text{Dư nợ ước tính} \times LEQ
C.  
EAD=Dư nợ ước tıˊnh+LEQ×Hạn mức tıˊn dụng chưa sử dụng bıˋnh quaˆnEAD = \text{Dư nợ ước tính} + LEQ \times \text{Hạn mức tín dụng chưa sử dụng bình quân}
D.  
EAD=Hạn mức tıˊn dụng chưa sử dụng bıˋnh quaˆn×LEQEAD = \text{Hạn mức tín dụng chưa sử dụng bình quân} \times LEQ
Câu 23: 0.25 điểm
Một khoản vay có EAD là 1.000 triệu đồng. Số tiền ngân hàng có thể thu hồi được từ việc xử lý tài sản đảm bảo và các nguồn khác là 600 triệu đồng. Tỷ trọng tổn thất ước tính (LGD) là bao nhiêu?
A.  
60%
B.  
100%
C.  
40%
D.  
167%
Câu 24: 0.25 điểm
Theo phương pháp VaR historical method, nếu có 2000 dữ liệu quá khứ và độ tin cậy là 95%, VaR sẽ là giá trị thứ mấy trong danh sách dữ liệu đã sắp xếp?
A.  
50
B.  
200
C.  
100
D.  
5
Câu 25: 0.25 điểm
"Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ" được tính bằng công thức nào?
A.  
Nợ Nhoˊm 2Tổng dư nợ\frac{\text{Nợ Nhóm 2}}{\text{Tổng dư nợ}}
B.  
Nợ từ Nhoˊm 3 đeˆˊn Nhoˊm 5Tổng dư nợ\frac{\text{Nợ từ Nhóm 3 đến Nhóm 5}}{\text{Tổng dư nợ}}
C.  
Tổng dự phoˋng rủi roTổng dư nợ\frac{\text{Tổng dự phòng rủi ro}}{\text{Tổng dư nợ}}
D.  
Nợ quaˊ hạnTổng dư nợ\frac{\text{Nợ quá hạn}}{\text{Tổng dư nợ}}
Câu 26: 0.25 điểm
Một ngân hàng quyết định cấp thêm vốn cho một khách hàng tốt, có quan hệ lâu năm và dự án khả thi nhưng đang tạm thời gặp khó khăn trả nợ. Đây là biện pháp xử lý rủi ro nào?
A.  
Bán nợ
B.  
Chuyển nợ thành cổ phần
C.  
Bán tài sản đảm bảo
D.  
Cấp thêm vốn
Câu 27: 0.25 điểm
Trong hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của Vietinbank cho khách hàng cá nhân, nếu tổng điểm ở "Bước 2: Chấm điểm thông tin cá nhân cơ bản" của một khách hàng là -5 điểm, cán bộ tín dụng sẽ làm gì tiếp theo?
A.  
Tiếp tục chấm điểm ở Bước 3 và xem xét cho vay với lãi suất cao hơn
B.  
Yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo
C.  
Từ chối và chấm dứt quá trình xếp hạng tín dụng
D.  
Chuyển hồ sơ cho cấp quản lý cao hơn xem xét đặc biệt
Câu 28: 0.25 điểm
Nguyên nhân nào từ môi trường bên ngoài có thể gây ra rủi ro tín dụng cho ngân hàng?
A.  
Khách hàng cố tình lừa đảo
B.  
Chính sách tín dụng của ngân hàng quá nới lỏng
C.  
Sự biến động nhanh chóng của thị trường và khủng hoảng kinh tế
D.  
Cán bộ tín dụng thiếu kinh nghiệm thẩm định
Câu 29: 0.25 điểm
Theo quy định trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, ngân hàng phải trích lập dự phòng chung với tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trên tổng số dư nợ các khoản nợ từ Nhóm 1 đến Nhóm 4 (trừ các khoản được Chính phủ xử lý)?
A.  
1.00%
B.  
0.50%
C.  
0.25%
D.  
0.75%
Câu 30: 0.25 điểm
Một ngân hàng có tổng số dư nợ các khoản nợ từ Nhóm 1 đến Nhóm 4 là 8.000 tỷ đồng. Số tiền dự phòng chung mà ngân hàng này cần trích lập là bao nhiêu?
A.  
40 tỷ đồng
B.  
80 tỷ đồng
C.  
60 tỷ đồng
D.  
20 tỷ đồng
Câu 31: 0.25 điểm
Theo mô hình chấm điểm khách hàng cá nhân của Vietinbank, một khách hàng 50 tuổi, trình độ Đại học, tình trạng cư trú là "Thuê nhà". Tổng điểm cho 3 tiêu chí này là bao nhiêu? (Tuổi 40-60: 5đ; Đại học: 20đ; Thuê nhà: 12đ)
A.  
30 điểm
B.  
42 điểm
C.  
27 điểm
D.  
37 điểm
Câu 32: 0.25 điểm
Điều gì KHÔNG phải là một trong các mục đích của việc chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng trong hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ?
A.  
Ra quyết định cấp tín dụng (hạn mức, lãi suất,...)
B.  
Đảm bảo tất cả các khoản vay đều được thu hồi đầy đủ 100%
C.  
Giám sát và đánh giá khách hàng đang còn dư nợ
D.  
Ước lượng mức vốn có nguy cơ không thu hồi được để trích lập dự phòng
Câu 33: 0.25 điểm
"Rủi ro tín dụng của ngân hàng không những là cấp số cộng mà còn là cấp số nhân rủi ro của nền kinh tế" ám chỉ điều gì?
A.  
Rủi ro tín dụng chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng.
B.  
Rủi ro tín dụng tăng đều theo từng năm.
C.  
Ngân hàng gánh chịu rủi ro từ nhiều nguồn và tác động lan tỏa của nó rất lớn.
D.  
Ngân hàng có thể dễ dàng tính toán chính xác rủi ro tín dụng.
Câu 34: 0.25 điểm
Việc ngân hàng tập trung tín dụng quá nhiều vào một hoặc một vài lĩnh vực kinh doanh có rủi ro cao là một dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng ở cấp độ nào?
A.  
Rủi ro đối với một khách hàng cá nhân
B.  
Rủi ro hoạt động của ngân hàng
C.  
Rủi ro lãi suất
D.  
Rủi ro danh mục tín dụng
Câu 35: 0.25 điểm
Biện pháp xử lý rủi ro tín dụng nào thường được ngân hàng áp dụng đối với các khoản nợ Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) sau khi đã cố gắng thu hồi nhưng không thành công và dự phòng đã trích?
A.  
Tự động gia hạn nợ vô thời hạn
B.  
Cấp thêm vốn không giới hạn cho khách hàng
C.  
Sử dụng dự phòng để bù đắp tổn thất và chuyển nợ ra theo dõi ngoại bảng
D.  
Bỏ qua khoản nợ và không theo dõi nữa
Câu 36: 0.25 điểm
Một trong những nhược điểm của mô hình 5C trong phân tích tín dụng là gì?
A.  
Quá phức tạp và tốn nhiều thời gian để áp dụng
B.  
Chỉ áp dụng được cho khách hàng doanh nghiệp lớn
C.  
Không xem xét đến yếu tố tài sản đảm bảo
D.  
Phụ thuộc quá nhiều vào ý kiến chủ quan của người đánh giá
Câu 37: 0.25 điểm
Trong các phương pháp tính VaR, phương pháp Monte Carlo có ưu điểm nổi bật nào?
A.  
Thiết kế và áp dụng dễ dàng, chi phí thấp
B.  
Không cần giả thuyết về quy luật phân bố của các yếu tố rủi ro
C.  
Có khả năng tính VaR rất chính xác và áp dụng cho chứng khoán phi tuyến
D.  
Tương lai chắc chắn sẽ giống quá khứ
Câu 38: 0.25 điểm
Việc ngân hàng bán nợ cho các tổ chức tài chính khác được coi là giải pháp xử lý nợ xấu mang lại lợi ích chính nào sau đây cho ngân hàng bán nợ?
A.  
Tăng uy tín của ngân hàng trên thị trường nợ
B.  
Thu hồi toàn bộ 100% giá trị khoản nợ và lãi
C.  
Nhanh chóng thu hồi một phần vốn và tránh tranh chấp pháp lý kéo dài
D.  
Trở thành cổ đông của doanh nghiệp vay nợ
Câu 39: 0.25 điểm
Theo hệ thống chấm điểm của Vietinbank cho doanh nghiệp, khi thông tin tài chính KHÔNG được kiểm toán, tỷ trọng của "Các chỉ số tài chính" trong tổng điểm tín dụng sẽ thay đổi như thế nào so với trường hợp thông tin ĐƯỢC kiểm toán (ví dụ đối với DNNQD)?
A.  
Tăng lên
B.  
Giảm xuống
C.  
Không thay đổi
D.  
Bằng không (không được tính)
Câu 40: 0.25 điểm
Rủi ro tín dụng ở quy mô lớn trong hệ thống ngân hàng có thể tác động đến nền kinh tế như thế nào?
A.  
Chỉ làm giảm lợi nhuận của các ngân hàng liên quan
B.  
Kích thích tăng trưởng kinh tế do các doanh nghiệp cố gắng cải thiện hiệu quả
C.  
Có thể làm chậm lại hoặc suy giảm tốc độ phát triển của nền kinh tế
D.  
Không có tác động đáng kể đến nền kinh tế nói chung

 

Khoá học liên quan
Ngân hàng thương mại - Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

1,188 xem 16 kiến thức 15 đề thi