Trang chủ Đề thi 32220

Trắc nghiệm ôn tập kiến thức chương 2 - Kinh tế lượng (NEU)

Luyện tập bộ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế lượng Chương 2 biên soạn theo giáo trình Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Đề thi bao gồm các dạng bài tập lý thuyết và tính toán trọng tâm về mô hình hồi quy bội, phương pháp ước lượng OLS, kiểm định giả thuyết (kiểm định t, kiểm định F) và đánh giá độ phù hợp của mô hình. Tài liệu ôn thi thiết yếu giúp sinh viên củng cố kiến thức và đạt điểm cao trong kỳ thi kết thúc học phần.

Từ khoá: trắc nghiệm kinh tế lượng kinh tế lượng neu chương 3 kinh tế lượng mô hình hồi quy bội ước lượng OLS kiểm định giả thuyết bài tập kinh tế lượng có đáp án ôn thi neu econometrics

Số câu hỏi: 80 câuSố mã đề: 2 đềThời gian: 1 giờ

418,892 lượt xem 32,221 lượt làm bài

Xem trước nội dung
Câu 1: 0.25 điểm
Trong mô hình hồi quy bội, giả thiết về "đa cộng tuyến hoàn hảo" (perfect multicollinearity) ngụ ý điều gì giữa các biến độc lập?
A.  
Các biến độc lập có tương quan nhưng không hoàn toàn.
B.  
Có tồn tại một mối quan hệ tuyến tính chính xác giữa các biến độc lập.
C.  
Không tồn tại mối quan hệ tuyến tính chính xác giữa các biến độc lập.
D.  
Các biến độc lập hoàn toàn độc lập với nhau về mặt thống kê.
Câu 2: 0.25 điểm
Cho mô hình hồi quy Y=β1+β2X2+β3X3+uY = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u. Hệ số β2\beta_2 phản ánh điều gì?
A.  
Tác động của X2 lên Y khi X3 bằng 0.
B.  
Tác động riêng phần của X2 lên giá trị trung bình của Y khi X3 không đổi.
C.  
Tác động tổng hợp của X2 và X3 lên Y.
D.  
Giá trị trung bình của Y khi X2 tăng 1 đơn vị và X3 biến đổi tự do.
Câu 3: 0.25 điểm
Hiện tượng "Biến độc lập nội sinh" xảy ra khi nào?
A.  
Biến độc lập tương quan với sai số ngẫu nhiên trong mô hình.
B.  
Biến độc lập có phương sai thay đổi.
C.  
Biến độc lập tương quan chặt chẽ với biến phụ thuộc.
D.  
Biến độc lập không có tương quan với biến phụ thuộc.
Câu 4: 0.25 điểm
Một nhà nghiên cứu ước lượng mô hình log-log: ln(Y)=1.2+0.5ln(X)+uln(Y) = 1.2 + 0.5 ln(X) + u. Hệ số 0.5 có ý nghĩa là gì?
A.  
Khi X tăng 1 đơn vị, Y tăng trung bình 0.5 đơn vị.
B.  
Khi X tăng 1%, Y tăng trung bình 0.5%.
C.  
Khi X tăng 1%, Y tăng trung bình 50%.
D.  
Khi X tăng 1 đơn vị, Y tăng trung bình 0.5%.
Câu 5: 0.25 điểm
Định lý Gauss-Markov khẳng định điều gì về ước lượng OLS khi các giả thiết mô hình tuyến tính cổ điển được thỏa mãn?
A.  
Ước lượng OLS là ước lượng có sai số nhỏ nhất.
B.  
Ước lượng OLS là ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất (BLUE).
C.  
Ước lượng OLS luôn cho kết quả R-bình phương cao nhất.
D.  
Ước lượng OLS là ước lượng phi tuyến tối ưu.
Câu 6: 0.25 điểm
Công thức tính phương sai của hệ số ước lượng β^j\hat{\beta}_j trong mô hình hồi quy bội là gì? (Giả sử các giả thiết Gauss-Markov thỏa mãn)
A.  
Var(β^j)=σ2∑xji2Var(\hat{\beta}_j) = \frac{\sigma^2}{\sum x_{ji}^2}
B.  
Var(β^j)=σ2(1−Rj2)Var(\hat{\beta}_j) = \frac{\sigma^2}{(1-R_j^2)}
C.  
Var(β^j)=σ2(1−Rj2)∑xji2Var(\hat{\beta}_j) = \frac{\sigma^2}{(1-R_j^2)\sum x_{ji}^2}
D.  
Var(β^j)=σ2∑xji2Var(\hat{\beta}_j) = \sigma^2 \sum x_{ji}^2
Câu 7: 0.25 điểm
Trong công thức phương sai của hệ số ước lượng, đại lượng 11−Rj2\frac{1}{1-R_j^2} được gọi là gì?
A.  
Hệ số tương quan bộ phận.
B.  
Hệ số xác định hiệu chỉnh.
C.  
Sai số chuẩn của hồi quy.
D.  
Nhân tử phóng đại phương sai (VIF).
Câu 8: 0.25 điểm
Cho mô hình Y=β1+β2X2+β3X3+uY = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u. Nếu ta đưa thêm biến X4X_4 vào mô hình, điều nào sau đây KHÔNG THỂ xảy ra đối với hệ số xác định R2R^2?
A.  
R2R^2 giảm đi.
B.  
R2R^2 tăng lên.
C.  
R2R^2 giữ nguyên.
D.  
R2R^2 tiến dần về 1.
Câu 9: 0.25 điểm
Cho thông tin thống kê của một mô hình hồi quy bội: Tổng bình phương phần dư (RSS) = 200, Tổng bình phương toàn bộ (TSS) = 1000. Giá trị của hệ số xác định R2R^2 là bao nhiêu?
A.  
0.2
B.  
0.8
C.  
0.5
D.  
0.02
Câu 10: 0.25 điểm
Trong mô hình hồi quy: Wage=β1+β2Educ+β3Exper+uWage = \beta_1 + \beta_2 Educ + \beta_3 Exper + u. Nếu biến Educ (học vấn) và Exper (kinh nghiệm) có tương quan dương mạnh, và Educ có tác động dương đến Wage, việc bỏ sót biến Exper sẽ gây ra hậu quả gì cho ước lượng của β2\beta_2 trong mô hình hồi quy đơn chỉ có Educ?
A.  
Ước lượng β2\beta_2 sẽ bị chệch giảm (âm).
B.  
Ước lượng β2\beta_2 sẽ bị chệch tăng (dương).
C.  
Ước lượng β2\beta_2 không đổi nhưng phương sai tăng.
D.  
Ước lượng β2\beta_2 bằng 0.
Câu 11: 0.25 điểm
Hệ số xác định đã hiệu chỉnh (R‾2\overline{R}^2) khác biệt so với R2R^2 thông thường ở điểm nào?
A.  
Nó luôn lớn hơn R2R^2.
B.  
Nó không bao giờ âm.
C.  
Nó có tính đến sự đánh đổi giữa việc tăng độ phù hợp và mất đi bậc tự do khi thêm biến mới.
D.  
Nó dùng để đo lường độ phù hợp của mô hình phi tuyến.
Câu 12: 0.25 điểm
Tính hệ số xác định hiệu chỉnh (R‾2\overline{R}^2) biết R2=0.8R^2 = 0.8, kích thước mẫu n=26n = 26, và số hệ số hồi quy (k) = 6?
A.  
0.70
B.  
0.75
C.  
0.85
D.  
0.82
Câu 13: 0.25 điểm
Mô hình dạng bán loga (Semi-log) ln(Y)=β1+β2X+uln(Y) = \beta_1 + \beta_2 X + u thường được sử dụng để đo lường điều gì?
A.  
Hệ số co giãn.
B.  
Tốc độ tăng trưởng tương đối (hoặc phần trăm thay đổi) của Y khi X tăng một đơn vị tuyệt đối.
C.  
Thay đổi tuyệt đối của Y khi X tăng 1%.
D.  
Thay đổi tuyệt đối của Y khi X tăng 1 đơn vị.
Câu 14: 0.25 điểm
Trong mô hình hồi quy đa thức bậc 2: Y=β1+β2X+β3X2+uY = \beta_1 + \beta_2 X + \beta_3 X^2 + u, tác động cận biên của X lên Y được tính như thế nào?
A.  
β2\beta_2
B.  
β2+β3\beta_2 + \beta_3
C.  
β2+2β3X\beta_2 + 2\beta_3 X
D.  
2β3X2\beta_3 X
Câu 15: 0.25 điểm
Nếu một ước lượng là "vững" (consistent), điều đó có nghĩa là gì?
A.  
Giá trị ước lượng luôn bằng giá trị thực với mọi kích thước mẫu.
B.  
Phương sai của ước lượng bằng 0.
C.  
Khi kích thước mẫu tăng lên vô cùng, xác suất để ước lượng sai lệch khỏi giá trị thực tiến về 0.
D.  
Ước lượng đó phải là ước lượng không chệch.
Câu 16: 0.25 điểm
Giả sử mô hình đúng là Y=β1+β2X2+β3X3+uY = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u với β3e0\beta_3 e 0. Nếu ta cố tình ước lượng mô hình Y=α1+α2X2+vY = \alpha_1 + \alpha_2 X_2 + v (bỏ sót X3X_3), khi nào thì α^2\hat{\alpha}_2 vẫn là ước lượng không chệch của β2\beta_2?
A.  
Khi X2X_2 và X3X_3 có tương quan tuyến tính hoàn hảo.
B.  
Khi biến X3X_3 có phương sai bằng 0.
C.  
Khi hệ số tương quan mẫu giữa X2X_2 và X3X_3 bằng 0.
D.  
Khi R2R^2 của mô hình rất cao.
Câu 17: 0.25 điểm
Ma trận hiệp phương sai của vector hệ số ước lượng β^\hat{\beta} trong ký hiệu ma trận là gì?
A.  
σ2(X′X)\sigma^2 (X'X)
B.  
σ2(X′X)−1\sigma^2 (X'X)^{-1}
C.  
(X′X)−1X′Y(X'X)^{-1} X'Y
D.  
σ2I\sigma^2 I
Câu 18: 0.25 điểm
Trong mô hình hồi quy Y=β1+β2X2+...+βkXk+uY = \beta_1 + \beta_2 X_2 + ... + \beta_k X_k + u sử dụng 30 quan sát (n=30) và có 4 hệ số hồi quy cần ước lượng (k=4). Bậc tự do của mẫu số khi ước lượng phương sai sai số (σ^2\hat{\sigma}^2) là bao nhiêu?
A.  
30
B.  
26
C.  
29
D.  
27
Câu 19: 0.25 điểm
Cho hàm hồi quy mẫu: Y^=15+0.6X2+0.8X3\hat{Y} = 15 + 0.6 X_2 + 0.8 X_3. Dự báo giá trị trung bình của Y khi X2=10X_2 = 10 và X3=5X_3 = 5.
A.  
25.0
B.  
21.0
C.  
24.2
D.  
16.4
Câu 20: 0.25 điểm
Câu nào sau đây mô tả đúng nhất về ý nghĩa của thành phần sai số ngẫu nhiên uu trong mô hình hồi quy?
A.  
Là sai số do tính toán máy tính không chính xác.
B.  
Đại diện cho các yếu tố tác động đến Y nhưng không được đưa vào mô hình dưới dạng biến số.
C.  
Là phần chênh lệch giữa Y thực tế và giá trị trung bình của Y.
D.  
Là thước đo độ chính xác của các biến độc lập.
Câu 21: 0.25 điểm
Để đánh giá sự phù hợp của mô hình hồi quy với số liệu mẫu, ta thường dùng đại lượng nào?
A.  
Hệ số tương quan cặp.
B.  
Phương sai của sai số.
C.  
Hệ số xác định R2R^2.
D.  
Ước lượng OLS.
Câu 22: 0.25 điểm
Nếu giả thiết Var(u∣X)=σ2Var(u|X) = \sigma^2 (phương sai sai số không đổi) bị vi phạm, tính chất nào của ước lượng OLS vẫn được bảo toàn?
A.  
Tính hiệu quả (phương sai nhỏ nhất).
B.  
Công thức tính sai số chuẩn (se) vẫn đúng.
C.  
Tính không chệch.
D.  
Các kiểm định t và F vẫn chính xác.
Câu 23: 0.25 điểm
Xét mô hình: Score=β1+β2ClassSize+β3TeacherQuality+uScore = \beta_1 + \beta_2 ClassSize + \beta_3 TeacherQuality + u. Nếu ClassSizeClassSize (sĩ số) cao thường đi kèm với TeacherQualityTeacherQuality (chất lượng giáo viên) thấp, thì hệ số tương quan giữa hai biến độc lập này mang dấu gì?
A.  
Dấu dương.
B.  
Dấu âm.
C.  
Bằng 0.
D.  
Không xác định được.
Câu 24: 0.25 điểm
Một mô hình hồi quy có dạng Y=β1+β2ln(X)+uY = \beta_1 + \beta_2 ln(X) + u được gọi là mô hình gì?
A.  
Log-log.
B.  
Bán loga (lin-log).
C.  
Bán loga (log-lin).
D.  
Đa thức.
Câu 25: 0.25 điểm
Cho kết quả hồi quy: Y^=100−2.5X\hat{Y} = 100 - 2.5 X. Sai số chuẩn của hệ số góc là se(β^2)=0.5se(\hat{\beta}_2) = 0.5. Giá trị thống kê t (t-statistic) để kiểm định giả thiết H0:β2=0H_0: \beta_2 = 0 là bao nhiêu?
A.  
-5
B.  
-2
C.  
5
D.  
-1.25
Câu 26: 0.25 điểm
Trong phân tích hồi quy, phần dư (residual) eie_i được định nghĩa là gì?
A.  
ei=Yi−Yˉe_i = Y_i - \bar{Y}
B.  
ei=Yi−Y^ie_i = Y_i - \hat{Y}_i
C.  
ei=Y^i−Yˉe_i = \hat{Y}_i - \bar{Y}
D.  
ei=E(Y∣X)e_i = E(Y|X)
Câu 27: 0.25 điểm
Cho mô hình ln(Output)=1.0+0.7ln(Labor)+0.3ln(Capital)+uln(Output) = 1.0 + 0.7 ln(Labor) + 0.3 ln(Capital) + u. Tổng các hệ số của Labor và Capital bằng 1 (0.7+0.3=1) gợi ý điều gì về tính chất của hàm sản xuất?
A.  
Hiệu suất tăng dần theo quy mô.
B.  
Hiệu suất giảm dần theo quy mô.
C.  
Hiệu suất không đổi theo quy mô.
D.  
Các yếu tố đầu vào không tác động đến đầu ra.
Câu 28: 0.25 điểm
Khi kích thước mẫu (n) tăng lên, phương sai của các ước lượng OLS sẽ thay đổi như thế nào (giữ nguyên các yếu tố khác)?
A.  
Tăng lên.
B.  
Giảm đi.
C.  
Không đổi.
D.  
Biến động ngẫu nhiên.
Câu 29: 0.25 điểm
Trong mô hình hồi quy bội, nếu Rj2R_j^2 (hệ số xác định của hồi quy phụ biến XjX_j theo các biến độc lập khác) gần bằng 1, điều này báo hiệu vấn đề gì?
A.  
Phương sai sai số thay đổi.
B.  
Đa cộng tuyến cao.
C.  
Tự tương quan.
D.  
Mô hình rất phù hợp.
Câu 30: 0.25 điểm
Chọn phát biểu đúng về mối quan hệ giữa hệ số tương quan (rr) và R2R^2 trong mô hình hồi quy đơn 2 biến?
A.  
R2=rR^2 = r
B.  
R2R^2 luôn nhỏ hơn rr.
C.  
R2=r2R^2 = r^2
D.  
Không có mối quan hệ nào.
Câu 31: 0.25 điểm
Tính giá trị σ^2\hat{\sigma}^2 (ước lượng phương sai sai số) biết tổng bình phương phần dư RSS = 40, số quan sát n = 25, mô hình có 3 biến độc lập và 1 hệ số chặn (tổng k = 4).
A.  
1.6
B.  
1.9
C.  
2.0
D.  
0.52
Câu 32: 0.25 điểm
Giả sử bạn ước lượng mô hình: Savings=β1+β2Income+β3Age+uSavings = \beta_1 + \beta_2 Income + \beta_3 Age + u. Nếu β2=0.1\beta_2 = 0.1, điều này có nghĩa là (với điều kiện Age không đổi):
A.  
Khi thu nhập tăng 1 đơn vị, tiết kiệm tăng 10%.
B.  
Khi thu nhập tăng 1 đơn vị, tiết kiệm tăng 0.1 đơn vị.
C.  
Khi tiết kiệm tăng 1 đơn vị, thu nhập tăng 10 đơn vị.
D.  
Người có thu nhập cao sẽ tiết kiệm ít hơn.
Câu 33: 0.25 điểm
Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) tìm các tham số ước lượng để tối thiểu hóa đại lượng nào sau đây?
A.  
∑(Yi−Y^i)\sum (Y_i - \hat{Y}_i)
B.  
∑(Yi−Y^i)2\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2
C.  
∑(Y^i−Yˉ)2\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2
D.  
∑(Xi−Xˉ)2\sum (X_i - \bar{X})^2
Câu 34: 0.25 điểm
Trong mô hình Y=β1+β2X+uY = \beta_1 + \beta_2 X + u, nếu đơn vị tính của X được chuyển từ "triệu đồng" sang "nghìn đồng" (tức là giá trị số học của X tăng 1000 lần), thì giá trị ước lượng mới của β2\beta_2 sẽ thay đổi như thế nào?
A.  
Tăng 1000 lần.
B.  
Giảm 1000 lần.
C.  
Không đổi.
D.  
Tăng 100 lần.
Câu 35: 0.25 điểm
Nếu một biến độc lập XjX_j là hằng số (không thay đổi) trong tất cả các quan sát của mẫu, điều gì sẽ xảy ra?
A.  
R2R^2 sẽ bằng 1.
B.  
Không thể ước lượng được mô hình do vi phạm giả thiết về đa cộng tuyến hoàn hảo (ma trận X′XX'X không khả nghịch).
C.  
Sai số chuẩn của βj\beta_j bằng 0.
D.  
Ước lượng βj\beta_j sẽ rất chính xác.
Câu 36: 0.25 điểm
Yếu tố nào sau đây KHÔNG nằm trong công thức tính phương sai của hệ số ước lượng β^j\hat{\beta}_j?
A.  
Phương sai của sai số ngẫu nhiên (σ2\sigma^2).
B.  
Giá trị trung bình của biến phụ thuộc (Yˉ\bar{Y}).
C.  
Tổng bình phương độ lệch của biến độc lập XjX_j.
D.  
Hệ số xác định của hồi quy phụ (Rj2R_j^2).
Câu 37: 0.25 điểm
Cho mô hình Q=AKβ2Lβ3Q = A K^{\beta_2} L^{\beta_3}. Để ước lượng các tham số bằng OLS, ta cần thực hiện bước nào trước tiên?
A.  
Ước lượng trực tiếp bằng OLS.
B.  
Bình phương hai vế.
C.  
Lấy logarit tự nhiên (ln) hai vế để tuyến tính hóa mô hình.
D.  
Chia cả hai vế cho L.
Câu 38: 0.25 điểm
Trong báo cáo kết quả EViews, giá trị "Prob(F-statistic)" (p-value của kiểm định F) bằng 0.0000 có ý nghĩa gì?
A.  
Mô hình hoàn toàn không phù hợp.
B.  
Không có biến độc lập nào có ý nghĩa thống kê.
C.  
Bác bỏ giả thiết H0 rằng tất cả các hệ số hồi quy (trừ hệ số chặn) đồng thời bằng 0.
D.  
Chấp nhận giả thiết H0 rằng tất cả các biến độc lập đều không tác động đến Y.
Câu 39: 0.25 điểm
Giả sử Cov(X,u)=0Cov(X, u) = 0 và E(u)=0E(u) = 0. Theo định lý giới hạn trung tâm và luật số lớn, ước lượng OLS sẽ có tính chất gì khi mẫu lớn?
A.  
Tính hiệu quả tuyệt đối.
B.  
Tính vững (Consistent).
C.  
Tính phương sai nhỏ nhất.
D.  
Tính tuyến tính.
Câu 40: 0.25 điểm
Một nghiên cứu tìm thấy ChiTieu=5+0.8ThuNhapChiTieu = 5 + 0.8 ThuNhap. Một nghiên cứu khác thêm biến TaiSan vào và thấy hệ số của ThuNhap giảm xuống còn 0.6. Điều này minh họa cho hiện tượng gì?
A.  
Đa cộng tuyến hoàn hảo.
B.  
Chệch do bỏ sót biến (Omitted Variable Bias).
C.  
Phương sai sai số thay đổi.
D.  
Quy luật lợi ích cận biên giảm dần.