Trang chủ Đề thi Ngân hàng thương mại 29048

Trắc nghiệm ôn tập chương 8 - Ngân hàng thương mại NEU

Đề thi trắc nghiệm online gồm 40 câu bài tập lý thuyết và tính toán về rủi ro tín dụng, lãi suất, thị trường, hoạt động và thanh khoản cùng công thức EL, VaR, GAP, CAR, LCR… giúp sinh viên ôn tập Chương 8 hiệu quả.

Từ khoá: đề thi trắc nghiệm chương 8 quản lý rủi ro ngân hàng thương mại rủi ro tín dụng rủi ro lãi suất VaR CAR LCR EL GAP online quiz

Số câu hỏi: 120 câuSố mã đề: 3 đềThời gian: 1 giờ

377,624 lượt xem 29,048 lượt làm bài

Xem trước nội dung
Câu 1: 0.25 điểm
Thành phần nào KHÔNG nằm trong Expected Loss (EL)?
A.  
Exposure at Default (EAD)
B.  
Probability of Default (PD)
C.  
Market Value Adjustment (MVA)
D.  
Loss Given Default (LGD)
Câu 2: 0.25 điểm
Công thức tính Gap lãi suất là gì?
A.  
GAP=Areprice−Lreprice\mathrm{GAP} = A_{\text{reprice}} - L_{\text{reprice}}
B.  
GAP=A−L\mathrm{GAP} = A - L
C.  
GAP=ArepriceLreprice\mathrm{GAP} = \frac{A_{\text{reprice}}}{L_{\text{reprice}}}
D.  
GAP=Afixed−Lfixed\mathrm{GAP} = A_{\text{fixed}} - L_{\text{fixed}}
Câu 3: 0.25 điểm
Chỉ số nào đo lường khả năng thanh khoản ngắn hạn của ngân hàng?
A.  
NSFR
B.  
CAR
C.  
LCR
D.  
ROA
Câu 4: 0.25 điểm
Giá trị VaR ở mức tin cậy 99% thể hiện điều gì?
A.  
Tổn thất tối đa trong 1% trường hợp xấu nhất
B.  
Tổn thất trung bình 1% kịch bản xấu nhất
C.  
Tổn thất tối đa trong 99% kịch bản tốt nhất
D.  
Tổn thất trung bình 99% kịch bản xấu nhất
Câu 5: 0.25 điểm
Khi GAP < 0, ngân hàng nhạy cảm ra sao với biến động lãi suất?
A.  
Nhạy cảm khi lãi suất giảm
B.  
Nhạy cảm khi lãi suất tăng
C.  
Không nhạy cảm
D.  
Nhạy cảm khi lãi suất không đổi
Câu 6: 0.25 điểm
Tỷ lệ CAR theo Basel III tối thiểu là bao nhiêu?
A.  
8%
B.  
10.5%
C.  
12%
D.  
15%
Câu 7: 0.25 điểm
Công thức tính Duration Gap của ngân hàng?
A.  
DGAP=DA×A−DL×L\mathrm{DGAP} = D_A \times A - D_L \times L
B.  
DGAP=DADL\mathrm{DGAP} = \frac{D_A}{D_L}
C.  
DGAP=DA+DL\mathrm{DGAP} = D_A + D_L
D.  
DGAP=DL×A−DA×L\mathrm{DGAP} = D_L \times A - D_A \times L
Câu 8: 0.25 điểm
Rủi ro nào xuất phát từ sai sót quy trình nội bộ và gian lận?
A.  
Rủi ro thị trường
B.  
Rủi ro hoạt động
C.  
Rủi ro thanh khoản
D.  
Rủi ro tín dụng
Câu 9: 0.25 điểm
Tính EL với PD=2%, LGD=45%, EAD=100.000.000 VND.
A.  
900.000 VND
B.  
900.000.000 VND
C.  
90.000.000 VND
D.  
450.000.000 VND
Câu 10: 0.25 điểm
Việc sử dụng hợp đồng tương lai ngoại tệ nhằm mục đích gì?
A.  
Tăng lợi nhuận kỳ vọng
B.  
Hoán chuyển rủi ro tỷ giá
C.  
Đầu cơ trái phiếu
D.  
Quản lý thanh khoản
Câu 11: 0.25 điểm
Chỉ số nào dùng để đánh giá rủi ro thị trường ngoài VaR?
A.  
EL
B.  
PD
C.  
Expected Shortfall (ES)
D.  
CAR
Câu 12: 0.25 điểm
Mục tiêu chính của quản lý rủi ro là gì?
A.  
Tối đa hóa lợi nhuận bất chấp rủi ro
B.  
Loại bỏ tất cả rủi ro
C.  
Cân bằng rủi ro–lợi nhuận trong mức chấp nhận
D.  
Giảm vốn điều lệ
Câu 13: 0.25 điểm
Đơn vị nào chịu trách nhiệm phê duyệt chiến lược rủi ro cấp toàn hãng?
A.  
Phòng Kinh doanh
B.  
Hội đồng quản trị
C.  
Bộ phận Kiểm toán nội bộ
D.  
Ban Thanh khoản
Câu 14: 0.25 điểm
Rủi ro thanh khoản tài trợ liên quan đến yếu tố nào?
A.  
Bid-ask spread
B.  
Mismatch kỳ hạn huy động và cho vay
C.  
Biến động giá cổ phiếu
D.  
Tỷ lệ LGD
Câu 15: 0.25 điểm
Phương pháp nào dưới đây là Avoidance (né tránh) rủi ro?
A.  
Sử dụng derivatives
B.  
Lập quỹ dự phòng
C.  
Từ chối khoản vay rủi ro cao
D.  
Cải thiện quy trình
Câu 16: 0.25 điểm
PD trong rủi ro tín dụng là gì?
A.  
Xác suất vỡ nợ
B.  
Mức mất mát khi vỡ nợ
C.  
Giá trị danh mục tại thời điểm vỡ nợ
D.  
Tỷ lệ bổ sung vốn
Câu 17: 0.25 điểm
Công thức tính Beta của cổ phiếu?
A.  
β=Cov(ri,rm)Var(rm)\beta = \frac{\mathrm{Cov}(r_i,r_m)}{\mathrm{Var}(r_m)}
B.  
β=Var(ri)Cov(ri,rm)\beta = \frac{\mathrm{Var}(r_i)}{\mathrm{Cov}(r_i,r_m)}
C.  
β=Cov(ri,rm)×Var(rm)\beta = \mathrm{Cov}(r_i,r_m) \times \mathrm{Var}(r_m)
D.  
β=rirm\beta = \frac{r_i}{r_m}
Câu 18: 0.25 điểm
Khi ngân hàng sử dụng phái sinh để hoán chuyển rủi ro lãi suất, đây là biện pháp nào?
A.  
Avoidance
B.  
Mitigation
C.  
Transfer
D.  
Retention
Câu 19: 0.25 điểm
LCR ≥ 100% đảm bảo điều gì?
A.  
Duy trì CAR ≥ 10.5%
B.  
Thanh khoản dài hạn ổn định
C.  
Khả năng chịu đựng dòng tiền 30 ngày căng thẳng
D.  
Tỷ lệ nợ xấu thấp
Câu 20: 0.25 điểm
Viết công thức tính CAR (Capital Adequacy Ratio).
A.  
CAR=Voˆˊn tự coˊTaˋi sản coˊ trọng soˆˊ rủi ro×100%\mathrm{CAR} = \frac{\text{Vốn tự có}}{\text{Tài sản có trọng số rủi ro}} \times 100\%
B.  
CAR=Taˋi sản coˊ trọng soˆˊ rủi roVoˆˊn tự coˊ×100%\mathrm{CAR} = \frac{\text{Tài sản có trọng số rủi ro}}{\text{Vốn tự có}} \times 100\%
C.  
CAR=Voˆˊn tự coˊTổng taˋi sản×100%\mathrm{CAR} = \frac{\text{Vốn tự có}}{\text{Tổng tài sản}} \times 100\%
D.  
CAR=Voˆˊn chủ sở hữuTổng nợ phải trả×100%\mathrm{CAR} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng nợ phải trả}} \times 100\%
Câu 21: 0.25 điểm
Trong stress test cho rủi ro hoạt động, ngân hàng thường sử dụng gì?
A.  
Scenario Analysis
B.  
VaR thị trường
C.  
PD/LGD model
D.  
GAP analysis
Câu 22: 0.25 điểm
EAD trong tín dụng là gì?
A.  
Giá trị khoản vay ban đầu
B.  
Giá trị danh mục tại thời điểm vỡ nợ
C.  
Tỷ lệ vỡ nợ
D.  
Mức vốn tối thiểu
Câu 23: 0.25 điểm
Chỉ số DV01 đo gì?
A.  
Tổn thất khi PD tăng 1%
B.  
Thay đổi giá trị danh mục khi lãi suất biến động 1 điểm cơ bản
C.  
Tổn thất ES vượt VaR
D.  
Tỷ lệ thanh khoản
Câu 24: 0.25 điểm
Khi NSFR thấp hơn 100%, hệ quả là?
A.  
Thiếu tài trợ dài hạn bền vững
B.  
Quá nhiều vốn tự có
C.  
LCR vượt trần
D.  
CAR thấp
Câu 25: 0.25 điểm
Nêu các bước trong quy trình quản lý rủi ro.
A.  
Nhận diện → Xử lý → Đo lường → Giám sát → Báo cáo
B.  
Đo lường → Nhận diện → Xử lý → Báo cáo → Giám sát
C.  
Nhận diện → Đo lường → Xử lý → Giám sát → Báo cáo
D.  
Nhận diện → Xử lý → Đo lường → Báo cáo → Giám sát
Câu 26: 0.25 điểm
Công thức tính Expected Shortfall (ES)?
A.  
Trung bình tổn thất vượt VaR
B.  
Tổn thất tối đa không vượt VaR
C.  
Tổng tổn thất chia α
D.  
PD × LGD × EAD
Câu 27: 0.25 điểm
Rủi ro kinh tế tỷ giá khác gì rủi ro giao dịch tỷ giá?
A.  
Kinh tế ảnh hưởng dòng tiền tương lai
B.  
Giao dịch ảnh hưởng cổ phiếu
C.  
Kinh tế là đo lường VaR
D.  
Giao dịch không cần hợp đồng
Câu 28: 0.25 điểm
Công thức tính VaR đơn giản cho danh mục?
A.  
VaR=μ−zασ\mathrm{VaR} = \mu - z_{\alpha}\sigma
B.  
VaR=μ+zασ\mathrm{VaR} = \mu + z_{\alpha}\sigma
C.  
VaR=σ−zαμ\mathrm{VaR} = \sigma - z_{\alpha}\mu
D.  
VaR=zαμ+σ\mathrm{VaR} = z_{\alpha}\mu + \sigma
Câu 29: 0.25 điểm
Trong risk appetite, ngân hàng xác định gì?
A.  
Nguồn vốn tối thiểu
B.  
Mức rủi ro chấp nhận được
C.  
Tỷ lệ PD
D.  
Giá trị VaR
Câu 30: 0.25 điểm
Biện pháp nào thuộc retention (gánh chịu) rủi ro?
A.  
Lập quỹ dự phòng
B.  
Phái sinh
C.  
Tránh né
D.  
Kiểm toán
Câu 31: 0.25 điểm
Công cụ nào KHÔNG dùng đo rủi ro tín dụng?
A.  
PD
B.  
LGD
C.  
VaR thị trường
D.  
EAD
Câu 32: 0.25 điểm
Khi ngân hàng tăng buffer vốn, mục tiêu là gì?
A.  
Giảm PD
B.  
Tăng CAR
C.  
Tăng LCR
D.  
Giảm LGD
Câu 33: 0.25 điểm
Công thức tính EL dưới IRB?
A.  
EL = PD × LGD × EAD
B.  
EL = VaR - ES
C.  
EL = CAR × RWA
D.  
EL = LDR × NIM
Câu 34: 0.25 điểm
Rủi ro hoạt động siêu việt (rare, severe) thường đo bằng gì?
A.  
PD model
B.  
Scenario Analysis
C.  
GAP
D.  
LCR
Câu 35: 0.25 điểm
Bước nào KHÔNG thuộc giám sát rủi ro?
A.  
Backtesting VaR
B.  
Kiểm tra limit breaches
C.  
Định giá lại tài sản
D.  
Cập nhật KRI trên dashboard
Câu 36: 0.25 điểm
Cơ chế nào làm giảm rủi ro thanh khoản thị trường?
A.  
Mua HQLA
B.  
Phát hành cổ phần
C.  
Tăng PD
D.  
Hạ CAR
Câu 37: 0.25 điểm
Nêu hai loại rủi ro tỷ giá chính.
A.  
Rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản
B.  
Rủi ro giao dịch và rủi ro kinh tế
C.  
Rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động
D.  
Rủi ro thị trường và rủi ro pháp lý
Câu 38: 0.25 điểm
Mô hình 3 cấp độ quản lý rủi ro gồm?
A.  
Kinh doanh; RMO; HĐQT
B.  
Kinh doanh; Kiểm toán; Cơ quan Nhà nước
C.  
RMO; Kiểm toán; HĐQT
D.  
Kinh doanh; Ngân hàng TW; FDIC
Câu 39: 0.25 điểm
Khi lãi suất tăng 2%, DGAP là 1 năm tài sản 5 triệu, nợ 3 triệu → tổn thất thu nhập lãi gần bằng?
A.  
40.000 VND
B.  
20.000 VND
C.  
100.000 VND
D.  
5.000 VND
Câu 40: 0.25 điểm
Công thức tính VaR tổng hợp cho danh mục đa yếu tố?
A.  
VaR=∑i,jwiwjσiσjρij×zα\mathrm{VaR} = \sqrt{\sum_{i,j} w_i w_j \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}} \times z_{\alpha}
B.  
VaR=∑iwiσi\mathrm{VaR} = \sum_i w_i \sigma_i
C.  
VaR=zασ\mathrm{VaR} = z_{\alpha}\sigma
D.  
VaR=μ−zασ\mathrm{VaR} = \mu - z_{\alpha}\sigma

 

Khoá học liên quan
Ngân hàng thương mại - Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

1,188 xem 16 kiến thức 15 đề thi