Trang chủ Đề thi 32219

Trắc nghiệm ôn tập kiến thức chương 1 - Kinh tế lượng (NEU)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Chương 1 môn Kinh tế lượng, được biên soạn bám sát giáo trình của Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Đề thi bao gồm hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập tính toán đa dạng xoay quanh các chủ đề cốt lõi: bản chất của phân tích hồi quy, phương pháp bình phương bé nhất (OLS), các tính chất của ước lượng (tính không chệch, hiệu quả), ý nghĩa của hệ số xác định R bình phương và các giả thiết cơ bản của mô hình.

Từ khoá: Kinh tế lượng Econometrics NEU Chương 1 Hồi quy tuyến tính đơn Phương pháp OLS Trắc nghiệm Kinh tế lượng Ôn thi NEU Bài tập hồi quy R bình phương Hệ số hồi quy

Số câu hỏi: 80 câuSố mã đề: 2 đềThời gian: 1 giờ

418,871 lượt xem 32,219 lượt làm bài

Xem trước nội dung
Câu 1: 0.25 điểm
Trong mô hình hồi quy tuyến tính Y=β1+β2X+uY = \beta_1 + \beta_2X + u, thuật ngữ "tuyến tính" được hiểu chính xác là gì?
A.  
Tuyến tính theo biến số X
B.  
Tuyến tính theo biến số Y
C.  
Tuyến tính theo các tham số β1\beta_1 và β2\beta_2
D.  
Tuyến tính theo cả biến số và tham số
Câu 2: 0.25 điểm
Phương pháp Bình phương bé nhất thông thường (OLS) ước lượng các tham số bằng cách cực tiểu hóa đại lượng nào sau đây?
A.  
Tổng các phần dư ∑ei\sum e_i
B.  
Tổng bình phương các phần dư ∑ei2\sum e_i^2
C.  
Tổng giá trị tuyệt đối các phần dư ∑∣ei∣\sum |e_i|
D.  
Tổng bình phương sai số ngẫu nhiên ∑ui2\sum u_i^2
Câu 3: 0.25 điểm
Cho hàm hồi quy mẫu Y^i=15+0.8Xi\hat{Y}_i = 15 + 0.8X_i. Nếu XiX_i tăng thêm 1 đơn vị thì giá trị trung bình của YY sẽ thay đổi như thế nào?
A.  
Tăng thêm 15 đơn vị
B.  
Giảm đi 0.8 đơn vị
C.  
Tăng thêm 15.8 đơn vị
D.  
Tăng thêm 0.8 đơn vị
Câu 4: 0.25 điểm
Giả sử ta có số liệu thống kê: ∑xiyi=200\sum x_i y_i = 200 và ∑xi2=100\sum x_i^2 = 100 (với xi,yix_i, y_i là sai lệch so với trung bình mẫu). Giá trị ước lượng của hệ số góc β^2\hat{\beta}_2 là bao nhiêu?
A.  
0.5
B.  
5
C.  
2
D.  
20
Câu 5: 0.25 điểm
Yếu tố nào sau đây KHÔNG nằm trong giả thiết của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển (đối với phương pháp OLS)?
A.  
Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên có điều kiện theo X bằng 0
B.  
Phương sai của sai số ngẫu nhiên thay đổi theo X
C.  
Các giá trị của sai số ngẫu nhiên không tương quan với nhau
D.  
Mô hình được xây dựng trên cơ sở mẫu ngẫu nhiên
Câu 6: 0.25 điểm
Sự khác biệt cơ bản giữa Hàm hồi quy tổng thể (PRF) và Hàm hồi quy mẫu (SRF) là gì?
A.  
PRF dựa trên số liệu mẫu, SRF dựa trên toàn bộ tổng thể
B.  
PRF là hàm phi tuyến, SRF là hàm tuyến tính
C.  
Các hệ số của PRF là biến ngẫu nhiên, các hệ số của SRF là hằng số
D.  
Các hệ số của PRF là tham số xác định, các hệ số của SRF là biến ngẫu nhiên
Câu 7: 0.25 điểm
Cho biết TSS=1000TSS = 1000 và RSS=200RSS = 200. Giá trị của hệ số xác định R2R^2 là bao nhiêu?
A.  
0.2
B.  
0.8
C.  
0.1
D.  
5
Câu 8: 0.25 điểm
Trong mô hình hồi quy đơn, nếu hệ số tương quan mẫu giữa X và Y là r=−0.8r = -0.8 thì hệ số xác định R2R^2 bằng bao nhiêu?
A.  
-0.64
B.  
0.8
C.  
0.64
D.  
-0.8
Câu 9: 0.25 điểm
Đại lượng ei=Yi−Y^ie_i = Y_i - \hat{Y}_i được gọi là gì?
A.  
Sai số ngẫu nhiên (Error term)
B.  
Phần dư (Residual)
C.  
Hệ số chặn
D.  
Giá trị dự báo
Câu 10: 0.25 điểm
Nếu thay đổi đơn vị đo của biến độc lập X từ kilogam (kg) sang tấn (1 tấn = 1000kg), trong khi giữ nguyên đơn vị của Y, thì hệ số góc ước lượng β^2\hat{\beta}_2 sẽ thay đổi như thế nào?
A.  
Không thay đổi
B.  
Giảm đi 1000 lần
C.  
Tăng lên 1000 lần
D.  
Tăng lên 100 lần
Câu 11: 0.25 điểm
Một mô hình hồi quy có kết quả ước lượng là Y^=100+5X\hat{Y} = 100 + 5X. Nếu giá trị của X là 10, thì giá trị dự báo của Y là bao nhiêu?
A.  
50
B.  
150
C.  
105
D.  
500
Câu 12: 0.25 điểm
Khi nào thì phương sai của hệ số góc ước lượng Var(β^2)Var(\hat{\beta}_2) sẽ nhỏ?
A.  
Khi phương sai của sai số ngẫu nhiên σ2\sigma^2 lớn
B.  
Khi kích thước mẫu nn nhỏ
C.  
Khi độ phân tán của biến độc lập ∑xi2\sum x_i^2 lớn
D.  
Khi độ phân tán của biến độc lập ∑xi2\sum x_i^2 nhỏ
Câu 13: 0.25 điểm
Cho hàm hồi quy Y^i=β^1+β^2Xi\hat{Y}_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2X_i. Tính chất đại số nào sau đây luôn đúng đối với phương pháp OLS?
A.  
Đường hồi quy mẫu luôn đi qua điểm trung bình mẫu (X‾,Y‾)(\overline{X}, \overline{Y})
B.  
Tổng các giá trị ước lượng luôn lớn hơn tổng các giá trị thực tế
C.  
Tổng bình phương các phần dư luôn bằng 0
D.  
Hệ số xác định R2R^2 luôn bằng 1
Câu 14: 0.25 điểm
Công thức ước lượng phương sai của sai số ngẫu nhiên (σ^2\hat{\sigma}^2) với kích thước mẫu là n trong mô hình hồi quy đơn là gì?
A.  
∑ei2n\frac{\sum e_i^2}{n}
B.  
∑ei2n−1\frac{\sum e_i^2}{n-1}
C.  
∑ei2n−2\frac{\sum e_i^2}{n-2}
D.  
∑ein−2\frac{\sum e_i}{n-2}
Câu 15: 0.25 điểm
Ý nghĩa của giả thiết E(u∣X)=0E(u|X) = 0 là gì?
A.  
Sai số ngẫu nhiên không tồn tại
B.  
Biến độc lập X giải thích được 100% biến thiên của Y
C.  
Tác động trung bình của các yếu tố ngoài mô hình lên Y tại mỗi giá trị của X là bằng 0
D.  
Phương sai của sai số ngẫu nhiên bằng 0
Câu 16: 0.25 điểm
Cho biết ∑ei2=36\sum e_i^2 = 36 và kích thước mẫu n=20n = 20. Sai số chuẩn của hàm hồi quy (Standard error of regression - σ^\hat{\sigma}) là bao nhiêu?
A.  
2
B.  
1.414
C.  
1.8
D.  
4
Câu 17: 0.25 điểm
Hệ số xác định R2=0R^2 = 0 có ý nghĩa gì trong mô hình hồi quy hai biến có hệ số chặn?
A.  
Mô hình giải thích được hoàn toàn biến động của Y
B.  
Biến X hoàn toàn không giải thích được sự thay đổi của biến Y
C.  
Có sai số tính toán vì R2R^2 không thể bằng 0
D.  
Biến Y nhận giá trị bằng 0 tại mọi quan sát
Câu 18: 0.25 điểm
Nếu mô hình hồi quy không có hệ số chặn (regression through origin) thì điều nào sau đây có thể xảy ra?
A.  
Hệ số xác định R2R^2 luôn dương
B.  
Tổng các phần dư ∑ei\sum e_i luôn bằng 0
C.  
Hệ số xác định R2R^2 có thể nhận giá trị âm
D.  
Đường hồi quy không đi qua gốc tọa độ
Câu 19: 0.25 điểm
Trong một nghiên cứu về quan hệ giữa Lượng phân bón (X) và Năng suất lúa (Y), hệ số chặn β^1\hat{\beta}_1 mang ý nghĩa gì?
A.  
Lượng phân bón tối thiểu cần thiết
B.  
Năng suất lúa trung bình khi lượng phân bón bằng 0
C.  
Mức tăng năng suất khi tăng 1 đơn vị phân bón
D.  
Tổng năng suất lúa thu hoạch được
Câu 20: 0.25 điểm
Cho Yˉ=20\bar{Y} = 20, Xˉ=5\bar{X} = 5 và hệ số góc ước lượng β^2=3\hat{\beta}_2 = 3. Giá trị của hệ số chặn ước lượng β^1\hat{\beta}_1 là bao nhiêu?
A.  
35
B.  
15
C.  
5
D.  
-5
Câu 21: 0.25 điểm
Khái niệm "Ước lượng không chệch" đối với các hệ số OLS nghĩa là gì?
A.  
Giá trị ước lượng luôn bằng giá trị thực của tổng thể trong mọi mẫu
B.  
Phương sai của ước lượng là nhỏ nhất
C.  
Kỳ vọng của các hệ số ước lượng bằng đúng các hệ số thực của tổng thể
D.  
Các hệ số ước lượng luôn dương
Câu 22: 0.25 điểm
Biến nào sau đây được gọi là biến giả thích (explanatory variable)?
A.  
Biến nằm bên vế trái của phương trình hồi quy
B.  
Biến YY
C.  
Biến uu
D.  
Biến nằm bên vế phải của phương trình hồi quy (thường ký hiệu là X)
Câu 23: 0.25 điểm
Cho kết quả hồi quy: Y^=50+0.75X\hat{Y} = 50 + 0.75X với sai số chuẩn của hệ số góc se(β^2)=0.25se(\hat{\beta}_2) = 0.25. Giá trị thống kê t (t-statistic) của hệ số góc là bao nhiêu?
A.  
0.33
B.  
3
C.  
200
D.  
1.875
Câu 24: 0.25 điểm
Theo định lý Gauss-Markov, các ước lượng OLS là BLUE. Từ BLUE viết tắt của cụm từ nào?
A.  
Best Linear Unbiased Estimator
B.  
Better Linear Unbiased Estimate
C.  
Best Linear Understandable Estimator
D.  
Basic Linear Unbiased Estimator
Câu 25: 0.25 điểm
Nếu đơn vị của cả biến phụ thuộc Y và biến độc lập X cùng tăng lên k lần (ví dụ cùng nhân với 10), thì hệ số góc β^2\hat{\beta}_2 sẽ thay đổi thế nào?
A.  
Tăng k lần
B.  
Giảm k lần
C.  
Không thay đổi
D.  
Tăng k2k^2 lần
Câu 26: 0.25 điểm
Cho biết tổng bình phương độ lệch của biến X là ∑xi2=40\sum x_i^2 = 40 và phương sai của sai số ngẫu nhiên là σ2=4\sigma^2 = 4. Phương sai của hệ số góc Var(β^2)Var(\hat{\beta}_2) là bao nhiêu?
A.  
10
B.  
0.1
C.  
160
D.  
44
Câu 27: 0.25 điểm
Tại sao cần đưa sai số ngẫu nhiên uu vào mô hình hồi quy?
A.  
Vì mối quan hệ giữa các biến kinh tế thường là chính xác tuyệt đối
B.  
Để làm cho mô hình phức tạp hơn
C.  
Để đại diện cho các yếu tố không quan sát được, sai số đo lường, và tính ngẫu nhiên của hành vi con người
D.  
Để đảm bảo hệ số xác định luôn bằng 1
Câu 28: 0.25 điểm
Nếu hiệp phương sai mẫu giữa X và phần dư e (cov(X,e)cov(X, e)) khác 0, điều này vi phạm tính chất nào của OLS?
A.  
Không vi phạm gì cả, đây là điều bình thường
B.  
Vi phạm tính chất đại số cơ bản của OLS
C.  
Vi phạm giả thiết về phân phối chuẩn
D.  
Chỉ xảy ra khi mẫu quá nhỏ
Câu 29: 0.25 điểm
Mối quan hệ thống kê khác với mối quan hệ hàm số tất định ở điểm nào?
A.  
Mối quan hệ thống kê không có sai số
B.  
Mối quan hệ thống kê cho biết ứng với một giá trị của X chỉ có duy nhất một giá trị của Y
C.  
Mối quan hệ thống kê cho biết ứng với một giá trị của X có thể có phân phối nhiều giá trị của Y
D.  
Mối quan hệ thống kê luôn là tuyến tính
Câu 30: 0.25 điểm
Cho phương trình Yi=β1+β2Xi+uiY_i = \beta_1 + \beta_2X_i + u_i. Nếu β2=0\beta_2 = 0, điều này hàm ý gì?
A.  
Y tăng khi X tăng
B.  
Y giảm khi X tăng
C.  
X không có ảnh hưởng tuyến tính đến giá trị trung bình của Y
D.  
Mô hình không có hệ số chặn
Câu 31: 0.25 điểm
Công thức R2=1−RSSTSSR^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS} chỉ đúng trong trường hợp nào?
A.  
Mọi mô hình hồi quy
B.  
Chỉ mô hình hồi quy có hệ số chặn
C.  
Chỉ mô hình hồi quy không có hệ số chặn
D.  
Chỉ khi kích thước mẫu lớn hơn 100
Câu 32: 0.25 điểm
Cho hàm hồi quy tiêu dùng (Y) theo thu nhập (X): Y^=100+0.6X\hat{Y} = 100 + 0.6X. Hệ số 0.6 được gọi là gì trong kinh tế học?
A.  
Tiêu dùng tự định
B.  
Khuynh hướng tiêu dùng biên (MPC)
C.  
Hệ số co giãn của tiêu dùng
D.  
Thu nhập khả dụng
Câu 33: 0.25 điểm
Một nhà nghiên cứu ước lượng mô hình và thu được R2=0.95R^2 = 0.95. Nhận định nào sau đây là đúng?
A.  
Mô hình sai vì R2R^2 quá cao
B.  
95% sự biến động của biến phụ thuộc được giải thích bởi biến độc lập trong mô hình
C.  
Sai số chuẩn của mô hình là 0.95
D.  
Chắc chắn có quan hệ nhân quả giữa biến độc lập và biến phụ thuộc
Câu 34: 0.25 điểm
Cho TSS=200TSS = 200 và R2=0.9R^2 = 0.9. Giá trị của ESSESS (Explained Sum of Squares) là bao nhiêu?
A.  
20
B.  
180
C.  
200
D.  
18
Câu 35: 0.25 điểm
Giả thiết "Homoscedasticity" có nghĩa là gì?
A.  
Phương sai của biến độc lập X không đổi
B.  
Phương sai của biến phụ thuộc Y bằng 0
C.  
Phương sai của sai số ngẫu nhiên u là một hằng số tại mọi giá trị của X
D.  
Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên bằng 0
Câu 36: 0.25 điểm
Khi kích thước mẫu n tăng lên vô cùng, nếu ước lượng β^\hat{\beta} hội tụ về giá trị thực β\beta, thì ước lượng đó được gọi là gì?
A.  
Ước lượng hiệu quả
B.  
Ước lượng tuyến tính
C.  
Ước lượng vững (Consistent)
D.  
Ước lượng sai số cực tiểu
Câu 37: 0.25 điểm
Trong bảng kết quả Eviews, giá trị "Prob." (P-value) đi kèm với t-statistic dùng để làm gì trong chương sau?
A.  
Để tính toán R2R^2
B.  
Để kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy
C.  
Để xác định đơn vị đo lường
D.  
Để tính giá trị trung bình của Y
Câu 38: 0.25 điểm
Điều gì xảy ra với độ chính xác của ước lượng OLS nếu dữ liệu của biến X ít thay đổi (tập trung quanh giá trị trung bình)?
A.  
Độ chính xác tăng lên
B.  
Độ chính xác giảm đi (phương sai ước lượng tăng)
C.  
Không ảnh hưởng gì
D.  
Hệ số góc sẽ bằng 0
Câu 39: 0.25 điểm
Cho hàm hồi quy Yi=β1+β2Xi+uiY_i = \beta_1 + \beta_2X_i + u_i. Nếu ta nhân cả biến Y và X với 2, sau đó thực hiện hồi quy thì R2R^2 sẽ như thế nào so với mô hình gốc?
A.  
Tăng gấp đôi
B.  
Giảm một nửa
C.  
Không đổi
D.  
Tăng gấp 4 lần
Câu 40: 0.25 điểm
Để đánh giá tác động riêng phần của X lên Y, tại sao ta cần giả định "các yếu tố khác không đổi" (ceteris paribus)?
A.  
Vì nếu không giả định như vậy, ta không thể tính toán được ma trận nghịch đảo
B.  
Để loại bỏ hoàn toàn sai số ngẫu nhiên
C.  
Để tách biệt ảnh hưởng của X ra khỏi ảnh hưởng của các yếu tố khác (ẩn trong u) lên Y
D.  
Vì phần mềm máy tính yêu cầu như vậy