Trang chủ Đề thi 32226

Trắc nghiệm ôn tập kiến thức chương 8 - Kinh tế lượng (NEU)

Tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế lượng Chương 8 bám sát giáo trình NEU. Nội dung bao gồm lý thuyết và bài tập về Mô hình trễ phân phối vô hạn, Mô hình Koyck, Mô hình Kỳ vọng thích nghi và Hiệu chỉnh từng phần. Đề thi online giúp sinh viên củng cố kiến thức về chuỗi thời gian, tự tương quan và kỹ thuật ước lượng mô hình động để đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Từ khoá: kinh tế lượng trắc nghiệm kinh tế lượng kinh tế lượng chương 8 một số mô hình động mô hình koyck kỳ vọng thích nghi hiệu chỉnh từng phần ôn thi neu bài tập kinh tế lượng trắc nghiệm có đáp án

Số câu hỏi: 80 câuSố mã đề: 2 đềThời gian: 1 giờ

418,955 lượt xem 32,226 lượt làm bài

Xem trước nội dung
Câu 1: 0.25 điểm
Trong mô hình trễ phân phối vô hạn tổng quát, tác động dài hạn của biến độc lập X lên biến phụ thuộc Y được xác định như thế nào?
A.  
Bằng tổng tất cả các hệ số trễ: ∑j=0∞βj\sum_{j=0}^{\infty}\beta_{j}
B.  
Bằng hệ số chặn α\alpha nhân với số quan sát
C.  
Bằng giá trị trung bình của các hệ số trễ: 1n∑βj\frac{1}{n}\sum \beta_{j}
D.  
Bằng hệ số tác động ngắn hạn: β0\beta_{0}
Câu 2: 0.25 điểm
Mô hình Koyck giải quyết vấn đề của mô hình trễ phân phối vô hạn bằng cách áp đặt giả thiết nào lên các hệ số hồi quy?
A.  
Các hệ số bằng nhau ở mọi độ trễ
B.  
Các hệ số tuân theo phân phối chuẩn tắc
C.  
Các hệ số giảm dần theo cấp số nhân khi độ trễ tăng lên
D.  
Các hệ số tăng dần theo thời gian
Câu 3: 0.25 điểm
Trong mô hình Koyck, điều kiện ràng buộc đối với tham số λ\lambda là gì để đảm bảo tác động của quá khứ giảm dần theo thời gian?
A.  
λ>1\lambda > 1
B.  
λ=1\lambda = 1
C.  
λ=0\lambda = 0
D.  
−1<λ<1-1 < \lambda < 1
Câu 4: 0.25 điểm
Phép biến đổi Koyck chuyển mô hình trễ phân phối vô hạn thành dạng mô hình nào sau đây?
A.  
Mô hình hồi quy đa biến với các biến giả
B.  
Mô hình Logit hoặc Probit
C.  
Mô hình tự hồi quy (Autoregressive Model)
D.  
Mô hình sai số ngẫu nhiên (Random Walk)
Câu 5: 0.25 điểm
Trong mô hình Koyck đã biến đổi: Yt=α(1−λ)+β0Xt+λYt−1+utY_{t}=\alpha(1-\lambda)+\beta_{0}X_{t}+\lambda Y_{t-1}+ u_{t}, sai số ngẫu nhiên ut u_{t} có đặc điểm gì?
A.  
Luôn bằng 0
B.  
Là một hằng số dương
C.  
Có dạng trung bình trượt: ut=ut−λut−1 u_{t}=u_{t}-\lambda u_{t-1}
D.  
Tuân theo phân phối Chi-bình phương
Câu 6: 0.25 điểm
Tại sao phương pháp OLS thường không cho ước lượng vững (consistent) đối với mô hình Koyck đã biến đổi?
A.  
Do số lượng quan sát quá ít
B.  
Do sai số ngẫu nhiên mới tương quan với biến giải thích là biến phụ thuộc trễ
C.  
Do các biến giải thích hoàn toàn độc lập với nhau
D.  
Do biến phụ thuộc không có phân phối chuẩn
Câu 7: 0.25 điểm
Giả thuyết nào sau đây mô tả cơ chế của mô hình Kỳ vọng thích nghi?
A.  
Kỳ vọng được điều chỉnh dựa trên sai lệch giữa giá trị kỳ vọng và thực tế của thời kỳ trước
B.  
Kỳ vọng luôn bằng giá trị thực tế của thời kỳ trước
C.  
Kỳ vọng được hình thành ngẫu nhiên không theo quy luật
D.  
Kỳ vọng luôn cố định và không thay đổi theo thời gian
Câu 8: 0.25 điểm
Trong phương trình rút gọn của mô hình Kỳ vọng thích nghi, biến giải thích quan sát được là biến nào (khác biệt so với mô hình Koyck hay Hiệu chỉnh từng phần)?
A.  
Biến xu thế thời gian tt
B.  
Biến độc lập trễ Xt−1X_{t-1}
C.  
Biến phụ thuộc ở tương lai Yt+1Y_{t+1}
D.  
Biến độc lập hiện tại XtX_{t}
Câu 9: 0.25 điểm
Hệ số λ\lambda trong mô hình Kỳ vọng thích nghi được gọi là gì?
A.  
Hệ số co giãn (Elasticity coefficient)
B.  
Hệ số chặn (Intercept)
C.  
Hệ số xác định (R-squared)
D.  
Hệ số kỳ vọng (Coefficient of expectation)
Câu 10: 0.25 điểm
Mô hình Hiệu chỉnh từng phần dựa trên lý thuyết nào về hành vi của các tác nhân kinh tế?
A.  
Các tác nhân không thể đạt ngay mức mong muốn do chi phí điều chỉnh hoặc thói quen
B.  
Các tác nhân luôn đạt được mức tối ưu ngay lập tức
C.  
Các tác nhân không quan tâm đến giá trị trong quá khứ
D.  
Các tác nhân luôn dự báo chính xác tương lai 100%
Câu 11: 0.25 điểm
Công thức nào sau đây biểu diễn cơ chế hiệu chỉnh từng phần (với Y∗Y^* là giá trị mong muốn)?
A.  
Yt−Yt−1=δ(Yt∗−Yt−1)Y_{t} - Y_{t-1} = \delta(Y_{t}^{*} - Y_{t-1})
B.  
Yt=Yt∗Y_{t} = Y_{t}^{*}
C.  
Yt−Yt−1=Yt∗+Yt−1Y_{t} - Y_{t-1} = Y_{t}^{*} + Y_{t-1}
D.  
Yt=δ(Yt−1−Yt∗)Y_{t} = \delta(Y_{t-1} - Y_{t}^{*})
Câu 12: 0.25 điểm
Nếu hệ số hiệu chỉnh δ=1\delta = 1 trong mô hình Hiệu chỉnh từng phần, điều này có ý nghĩa kinh tế gì?
A.  
Giá trị thực tế hoàn toàn không thay đổi so với kỳ trước
B.  
Tác nhân kinh tế không bao giờ đạt được mức mong muốn
C.  
Việc điều chỉnh diễn ra ngay lập tức và toàn bộ trong cùng một kỳ
D.  
Việc điều chỉnh mất vô hạn thời gian
Câu 13: 0.25 điểm
Xét về bản chất sai số ngẫu nhiên, mô hình nào trong số các mô hình sau đây "lành tính" nhất để ước lượng bằng OLS (giả sử sai số gốc thỏa mãn các giả thiết cổ điển)?
A.  
Mô hình Kỳ vọng thích nghi
B.  
Mô hình trễ phân phối vô hạn gốc
C.  
Mô hình Hiệu chỉnh từng phần
D.  
Mô hình Koyck
Câu 14: 0.25 điểm
Cho kết quả ước lượng mô hình: Yt=15+0.6Yt−1+0.3XtY_{t} = 15 + 0.6Y_{t-1} + 0.3X_{t}. Đây có thể là dạng rút gọn của mô hình nào (nếu biết X là biến hiện tại)?
A.  
Mô hình Kỳ vọng thích nghi
B.  
Mô hình Hiệu chỉnh từng phần
C.  
Mô hình Hồi quy đơn biến
D.  
Mô hình Xu thế thời gian
Câu 15: 0.25 điểm
Dựa vào phương trình Yt=15+0.6Yt−1+0.3XtY_{t} = 15 + 0.6Y_{t-1} + 0.3X_{t}, hãy tính hệ số hiệu chỉnh (δ\delta) hoặc hệ số tốc độ suy giảm (λ\lambda)?
A.  
0.3
B.  
0.6
C.  
0.4
D.  
15
Câu 16: 0.25 điểm
Với phương trình Yt=β0+β1Xt+β2Yt−1Y_{t} = \beta_{0} + \beta_{1}X_{t} + \beta_{2}Y_{t-1}, tác động ngắn hạn (tức thời) của X lên Y là bao nhiêu?
A.  
β1\beta_{1}
B.  
β0\beta_{0}
C.  
β1/(1−β2)\beta_{1} / (1-\beta_{2})
D.  
β2\beta_{2}
Câu 17: 0.25 điểm
Với phương trình Yt=0.5+0.2Xt+0.8Yt−1Y_{t} = 0.5 + 0.2X_{t} + 0.8Y_{t-1}, tác động dài hạn của X lên Y là bao nhiêu?
A.  
0.2
B.  
1.0
C.  
0.5
D.  
4.0
Câu 18: 0.25 điểm
Tình huống: Nông dân quyết định diện tích gieo trồng dựa trên giá kỳ vọng, và họ điều chỉnh sai số dự báo giá của năm ngoái. Đây là ví dụ minh họa cho mô hình nào?
A.  
Mô hình Hiệu chỉnh từng phần
B.  
Mô hình Kỳ vọng thích nghi
C.  
Mô hình trễ phân phối hữu hạn
D.  
Mô hình xu thế tất định
Câu 19: 0.25 điểm
Tình huống: Một công ty muốn mở rộng sản xuất lên mức tối ưu Q∗Q^*, nhưng do thiếu vốn và thời gian lắp đặt máy móc nên chỉ mở rộng được một phần trong năm nay. Đây là ví dụ minh họa cho mô hình nào?
A.  
Mô hình Kỳ vọng thích nghi
B.  
Mô hình Hiệu chỉnh từng phần
C.  
Mô hình Koyck
D.  
Mô hình ARIMA
Câu 20: 0.25 điểm
Trong các mô hình tự hồi quy (có Yt−1Y_{t-1} ở vế phải), kiểm định Durbin-Watson (DW) truyền thống có đặc điểm gì?
A.  
Vẫn chính xác và sử dụng bình thường
B.  
Bị chệch về phía 2 (không phát hiện được tự tương quan)
C.  
Không thể tính toán được
D.  
Luôn cho kết quả bằng 0
Câu 21: 0.25 điểm
Để kiểm định tự tương quan trong các mô hình có biến trễ của biến phụ thuộc, ta nên sử dụng kiểm định nào thay thế DW?
A.  
Kiểm định t-Student
B.  
Kiểm định F
C.  
Kiểm định h của Durbin (Durbin's h test)
D.  
Kiểm định Granger
Câu 22: 0.25 điểm
Khi ước lượng mô hình Koyck, nếu biến giải thích Yt−1Y_{t-1} là nội sinh, phương pháp nào được gợi ý sử dụng để khắc phục?
A.  
Phương pháp Biến công cụ (Instrumental Variables)
B.  
Phương pháp Bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS)
C.  
Phương pháp loại bỏ biến đó
D.  
Phương pháp lấy logarit
Câu 23: 0.25 điểm
Trong mô hình Koyck, nếu λ<0\lambda < 0, tác động của biến X lên Y sẽ có dạng như thế nào theo thời gian?
A.  
Giảm dần đều đặn
B.  
Tăng dần đều đặn
C.  
Đổi chiều liên tục (dao động)
D.  
Không thay đổi
Câu 24: 0.25 điểm
Giả sử mô hình Hiệu chỉnh từng phần có hệ số hiệu chỉnh δ=0.2\delta = 0.2. Điều này ngụ ý gì về tốc độ điều chỉnh?
A.  
Điều chỉnh rất nhanh, gần như tức thời
B.  
Điều chỉnh chậm, chỉ sửa được 20% sai lệch mỗi kỳ
C.  
Điều chỉnh hoàn toàn sai lệch ngay lập tức
D.  
Không có sự điều chỉnh nào xảy ra
Câu 25: 0.25 điểm
Xét kết quả hồi quy: Q^t=12+0.06Pt+0.75Qt−1\widehat{Q}_t = 12 + 0.06P_t + 0.75Q_{t-1}. Tác động của PtP_t lên giá trị mong muốn dài hạn Q∗Q^* là bao nhiêu? (Biết đây là mô hình Hiệu chỉnh từng phần)
A.  
0.06
B.  
0.75
C.  
0.24
D.  
12
Câu 26: 0.25 điểm
Để đảm bảo kết quả ước lượng tin cậy cho các mô hình chuỗi thời gian này, điều kiện tiên quyết đối với các chuỗi số liệu là gì?
A.  
Các chuỗi số liệu phải là chuỗi dừng (stationary)
B.  
Các chuỗi số liệu phải luôn tăng
C.  
Các chuỗi số liệu phải luôn dương
D.  
Số lượng quan sát phải nhỏ hơn 30
Câu 27: 0.25 điểm
Trong mô hình Yt=α+β0Xt+β1Yt−1+vtY_{t} = \alpha + \beta_{0}X_{t} + \beta_{1}Y_{t-1} + v_{t}, nếu β1=1\beta_{1} = 1, điều gì sẽ xảy ra đối với tác động dài hạn?
A.  
Tác động dài hạn bằng 0
B.  
Tác động dài hạn tiến tới vô cùng (không xác định)
C.  
Tác động dài hạn bằng tác động ngắn hạn
D.  
Mô hình trở thành mô hình tĩnh
Câu 28: 0.25 điểm
Một nhà nghiên cứu dùng Xt−1X_{t-1} làm biến công cụ cho Yt−1Y_{t-1} trong mô hình Koyck. Điều kiện nào cần thỏa mãn để biến công cụ này hợp lệ?
A.  
Xt−1X_{t-1} phải tương quan chặt với Yt−1Y_{t-1} và không tương quan với sai số vtv_t
B.  
Xt−1X_{t-1} phải không tương quan với Yt−1Y_{t-1}
C.  
Xt−1X_{t-1} phải tương quan hoàn hảo với sai số vtv_t
D.  
Xt−1X_{t-1} phải là một hằng số
Câu 29: 0.25 điểm
Điểm khác biệt cơ bản nhất về cấu trúc sai số giữa mô hình Koyck và mô hình Hiệu chỉnh từng phần là gì?
A.  
Sai số của Koyck là MA(1), sai số của Hiệu chỉnh từng phần tỷ lệ với sai số gốc
B.  
Sai số của Koyck là nhiễu trắng, sai số của Hiệu chỉnh từng phần là MA(1)
C.  
Cả hai đều có sai số là nhiễu trắng
D.  
Cả hai đều không có sai số
Câu 30: 0.25 điểm
Cho mô hình: Yt=3.0+0.4Xt−1+0.5Yt−1Y_{t} = 3.0 + 0.4X_{t-1} + 0.5Y_{t-1}. Hãy xác định tác động dài hạn của X lên Y? (Lưu ý biến giải thích là Xt−1X_{t-1})
A.  
0.8
B.  
0.4
C.  
0.5
D.  
6.0
Câu 31: 0.25 điểm
Nếu một nhà nghiên cứu phát hiện ra sai số ngẫu nhiên có tự tương quan bậc nhất trong mô hình Koyck, việc sử dụng OLS sẽ dẫn đến hậu quả gì nghiêm trọng nhất?
A.  
Các ước lượng hệ số vẫn không chệch nhưng phương sai sai số lớn
B.  
Hệ số xác định R2R^2 sẽ bằng 0
C.  
Các ước lượng hệ số bị chệch và không vững
D.  
Không có hậu quả gì nghiêm trọng
Câu 32: 0.25 điểm
Trong mô hình trễ phân phối vô hạn: Yt=α+β0Xt+β1Xt−1+...Y_{t}=\alpha+\beta_{0}X_{t}+\beta_{1}X_{t-1}+..., nếu tất cả βj\beta_j đều dương, thì tổng ∑βj\sum \beta_j phản ánh điều gì?
A.  
Mức tăng tổng cộng của Y khi X tăng 1 đơn vị và giữ nguyên ở mức đó mãi mãi
B.  
Mức tăng của Y chỉ trong chu kỳ đầu tiên
C.  
Giá trị trung bình của Y
D.  
Độ biến động của Y
Câu 33: 0.25 điểm
Giả sử mtm_t là cầu tiền thực tế và mt∗m_t^* là cầu tiền mong muốn. Phương trình mt−mt−1=0.6(mt∗−mt−1)m_t - m_{t-1} = 0.6(m_t^* - m_{t-1}) cho biết:
A.  
Cầu tiền thực tế điều chỉnh 60% sai lệch so với mức mong muốn mỗi kỳ
B.  
Cầu tiền mong muốn luôn lớn hơn thực tế 60%
C.  
Tốc độ điều chỉnh là rất chậm, chỉ 40%
D.  
Cầu tiền không bao giờ đạt trạng thái cân bằng
Câu 34: 0.25 điểm
Biểu thức tính trung vị trễ (Median lag) dùng để làm gì trong các mô hình trễ phân phối?
A.  
Xác định thời gian cần thiết để 50% tổng tác động của thay đổi trong X được phản ánh vào Y
B.  
Xác định thời điểm Y đạt giá trị cực đại
C.  
Xác định độ trễ mà tại đó tác động là lớn nhất
D.  
Xác định sai số trung bình của mô hình
Câu 35: 0.25 điểm
Trong thực tế, tại sao các mô hình cầu về điện năng thường sử dụng mô hình Hiệu chỉnh từng phần?
A.  
Vì người tiêu dùng cần thời gian để thay đổi thiết bị điện hoặc thói quen tiêu dùng khi giá điện thay đổi
B.  
Vì giá điện luôn không đổi
C.  
Vì nhu cầu điện không phụ thuộc vào giá
D.  
Vì số liệu về điện năng luôn có sẵn
Câu 36: 0.25 điểm
Khi ước lượng mô hình: Yt=β0+β1Xt+β2Yt−1+etY_{t} = \beta_{0} + \beta_{1}X_{t} + \beta_{2}Y_{t-1} + e_t, hệ số β2\beta_{2} phải thỏa mãn điều kiện gì để mô hình ổn định?
A.  
−1<β2<1-1 < \beta_{2} < 1
B.  
β2>1\beta_{2} > 1
C.  
β2=1\beta_{2} = 1
D.  
β2=0\beta_{2} = 0
Câu 37: 0.25 điểm
Cho kết quả hồi quy: Yt=2.0+0.5Xt+0.5Yt−1Y_t = 2.0 + 0.5X_t + 0.5Y_{t-1}. Nếu X tăng 1 đơn vị ở thời điểm t và sau đó trở về mức cũ, thì tác động lên Y ở thời điểm t+2 là bao nhiêu?
A.  
0.125
B.  
0.25
C.  
0.5
D.  
0.0
Câu 38: 0.25 điểm
Trong mô hình Kỳ vọng thích nghi, giá trị kỳ vọng Pt∗P_t^* được biểu diễn dưới dạng chuỗi của các giá trị nào?
A.  
Chuỗi các giá trị quan sát quá khứ Pt−1,Pt−2...P_{t-1}, P_{t-2}... với trọng số giảm dần
B.  
Chuỗi các giá trị tương lai Pt+1,Pt+2...P_{t+1}, P_{t+2}...
C.  
Chuỗi các sai số ngẫu nhiên
D.  
Một hằng số cố định
Câu 39: 0.25 điểm
Phương pháp nào sau đây KHÔNG phù hợp để khắc phục hiện tượng biến nội sinh trong mô hình Koyck?
A.  
Sử dụng OLS trực tiếp mà không biến đổi gì thêm
B.  
Sử dụng biến công cụ (IV)
C.  
Sử dụng phương pháp hợp lý cực đại (Maximum Likelihood)
D.  
Sử dụng phương pháp OLS kết hợp với quy trình lặp để xử lý tự tương quan
Câu 40: 0.25 điểm
Hệ số co giãn dài hạn (Long-run Elasticity) thường có mối quan hệ như thế nào với hệ số co giãn ngắn hạn trong các mô hình động (với hệ số trễ dương)?
A.  
Lớn hơn (về giá trị tuyệt đối)
B.  
Nhỏ hơn
C.  
Bằng nhau
D.  
Không thể so sánh được