Trang chủ Đề thi Ngân hàng thương mại 29055

Trắc nghiệm ôn tập chương 13 - Ngân hàng thương mại NEU

Ôn tập và kiểm tra kiến thức chuyên sâu về quản lý rủi ro hoạt động trong ngân hàng thương mại với bộ đề thi trắc nghiệm nâng cao. Bao gồm các tình huống thực tế, bài tập tính toán đa dạng (BIA, STA, ma trận rủi ro), giúp bạn nắm vững khái niệm, nguyên nhân, đo lường và các biện pháp quản lý rủi ro hoạt động theo chuẩn Basel. Phù hợp cho sinh viên, người đi làm trong ngành ngân hàng.

Từ khoá: trắc nghiệm quản lý rủi ro hoạt động rủi ro hoạt động ngân hàng Basel II BIA STA AMA KRI đo lường rủi ro NHTM tài chính ngân hàng ôn thi ngân hàng bài tập rủi ro hoạt động tình huống rủi ro ngân hàng chương 13 rủi ro hoạt động

Số câu hỏi: 80 câuSố mã đề: 2 đềThời gian: 1 giờ

377,719 lượt xem 29,055 lượt làm bài

Xem trước nội dung
Câu 1: 0.25 điểm
Theo Ủy ban Basel, rủi ro hoạt động (RRHĐ) KHÔNG bao gồm loại rủi ro nào sau đây?
A.  
Rủi ro pháp lý
B.  
Rủi ro do con người
C.  
Rủi ro chiến lược và rủi ro uy tín
D.  
Rủi ro do sự kiện khách quan bên ngoài
Câu 2: 0.25 điểm
Một ngân hàng quyết định ngừng cung cấp một sản phẩm tín dụng do nhận thấy quy trình thẩm định quá phức tạp và thường xuyên xảy ra sai sót dẫn đến nợ xấu. Đây là biện pháp giảm thiểu rủi ro hoạt động nào?
A.  
Chuyển đổi rủi ro cho bên thứ ba
B.  
Giảm thiểu rủi ro hoạt động bằng đo lường các rủi ro khác
C.  
Tránh rủi ro bằng cách ngừng các hoạt động kinh doanh
D.  
Công nhận rủi ro hiện hữu
Câu 3: 0.25 điểm
Trong phương pháp đo lường định lượng RRHĐ, nếu một sự kiện có mức độ ảnh hưởng là "Tương đối" (điểm 3) và khả năng xảy ra là "Ít xảy ra" (điểm 2), thì mức độ rủi ro được xác định là gì theo ma trận rủi ro (Bảng 13.8)?
A.  
Trung bình 6
B.  
Mức thấp 3
C.  
Đáng kể 9
D.  
Mức thấp 4
Câu 4: 0.25 điểm
Nguyên nhân nào sau đây thuộc nhóm "Con người" gây ra rủi ro hoạt động theo Bảng 13.1?
A.  
Lỗi lập trình
B.  
Văn bản không đầy đủ
C.  
Cố ý bỏ qua quy trình
D.  
Virus máy tính
Câu 5: 0.25 điểm
Trong cách tiếp cận chỉ số cơ bản (BIA) để tính vốn cho RRHĐ, hệ số alpha được Ủy ban Basel quy định là bao nhiêu?
A.  
0.20
B.  
0.12
C.  
0.18
D.  
0.15
Câu 6: 0.25 điểm
Ngân hàng A ghi nhận tổng thu nhập bình quân dương hàng năm trong 3 năm gần nhất như sau: Năm 1: 100 tỷ VND, Năm 2: 120 tỷ VND, Năm 3: 80 tỷ VND. Sử dụng phương pháp chỉ số cơ bản (BIA) với α=0.15\alpha = 0.15, chi phí vốn cho RRHĐ của ngân hàng A là bao nhiêu?
A.  
18 tỷ VND
B.  
12 tỷ VND
C.  
15 tỷ VND
D.  
50 tỷ VND
Câu 7: 0.25 điểm
Yếu tố nào KHÔNG phải là một trong ba nội dung cơ bản của chương "Quản lý rủi ro hoạt động" được đề cập?
A.  
Đo lường rủi ro hoạt động
B.  
Tổng quan về rủi ro hoạt động
C.  
Quản lý rủi ro thị trường
D.  
Quản lý rủi ro hoạt động trong ngân hàng thương mại
Câu 8: 0.25 điểm
Sự kiện nào sau đây KHÔNG được coi là nguyên nhân gây ra rủi ro hoạt động từ "Các sự kiện bên ngoài" theo Bảng 13.4?
A.  
Lỗi do sự không tương thích của hệ thống
B.  
Thay đổi chính quyền địa phương
C.  
Thảm họa thiên nhiên
D.  
Gian lận bên ngoài/Séc giả/Giả mạo
Câu 9: 0.25 điểm
Ngân hàng A ghi nhận tổng thu nhập (GI) trong 3 năm như sau: Năm 1: 500 tỷ, Năm 2: -100 tỷ, Năm 3: 700 tỷ. Theo phương pháp BIA, số năm (n) được sử dụng để tính trung bình là bao nhiêu?
A.  
1
B.  
2
C.  
3
D.  
0
Câu 10: 0.25 điểm
Trong cách tiếp cận chuẩn hóa (STA), lĩnh vực kinh doanh nào có hệ số Beta (β\beta) cao nhất (18%)?
A.  
Ngân hàng bán lẻ và Quản lý tài sản
B.  
Tài trợ doanh nghiệp và Thanh toán
C.  
Môi giới bán lẻ và Ngân hàng thương mại
D.  
Dịch vụ đại lý và Các hoạt động mua bán
Câu 11: 0.25 điểm
Việc "Xác định không chính xác yêu cầu của nghiệp vụ" khi đầu tư công nghệ thuộc nhóm nguyên nhân gây rủi ro hoạt động nào?
A.  
Quy trình
B.  
Con người
C.  
Hệ thống công nghệ
D.  
Sự kiện bên ngoài
Câu 12: 0.25 điểm
Theo Hình 13.7, trường hợp rủi ro hoạt động có "Ảnh hưởng đáng kể và khả năng xảy ra thấp" được xếp vào loại nào?
A.  
Rủi ro ở mức độ thấp
B.  
Rủi ro ở mức độ tương đối cao
C.  
Tổn thất thảm hại
D.  
Rủi ro ở mức độ tương đối thấp
Câu 13: 0.25 điểm
Công thức tính vốn tối thiểu cho RRHĐ theo cách tiếp cận chỉ số cơ bản (BIA) là gì?
A.  
KBIA=GI×αK_{BIA}=GI \times \alpha
B.  
KBIA=[Σ(GI1...n×α)]/nK_{BIA}=[\Sigma(GI_{1...n}\times\alpha)]/n
C.  
KBIA=Σ(GI1...n)/(n×α)K_{BIA}=\Sigma(GI_{1...n})/ (n \times \alpha)
D.  
KBIA=GI×n×αK_{BIA}=GI \times n \times \alpha
Câu 14: 0.25 điểm
Một nhân viên ngân hàng cấu kết với bên ngoài để thực hiện hành vi gian lận, gây thất thoát tài sản cho ngân hàng. Đây là rủi ro hoạt động phát sinh từ yếu tố nào?
A.  
Sự kiện bên ngoài
B.  
Hệ thống
C.  
Quy trình
D.  
Con người
Câu 15: 0.25 điểm
Theo Hộp 13.2, sự cố tin tặc tại Ngân hàng Nông nghiệp Hàn Quốc (Nonghyup) năm 2011 gây ra hậu quả gì nghiêm trọng?
A.  
Giảm giá cổ phiếu của ngân hàng
B.  
Mất lịch sử giao dịch của khoảng 5,4 triệu khách hàng thẻ tín dụng
C.  
Phải đóng cửa vĩnh viễn một số chi nhánh
D.  
Bị phạt tiền lớn từ cơ quan quản lý
Câu 16: 0.25 điểm
Ngân hàng B có tổng thu nhập dương trong năm 1 là 200 tỷ, năm 2 là 300 tỷ, năm 3 là 250 tỷ. Sử dụng phương pháp BIA, vốn yêu cầu cho RRHĐ là:
A.  
30 tỷ
B.  
([(200×0.15)+(300×0.15)+(250×0.15)]/3)=(30+45+37.5)/3=112.5/3=37.5 ([ (200 \times 0.15) + (300 \times 0.15) + (250 \times 0.15) ] / 3) = (30 + 45 + 37.5) / 3 = 112.5 / 3 = 37.5 tỷ
C.  
45 tỷ
D.  
35 tỷ
Câu 17: 0.25 điểm
"Số lượng gian lận nội bộ" và "Số lượng gian lận bên ngoài" là ví dụ về Chỉ số rủi ro chính (KRIs) cho loại sự cố nào theo Bảng 13.9?
A.  
Lỗi, sai sót
B.  
Khiếu nại và tranh chấp của khách hàng
C.  
Gian lận
D.  
Vi phạm quy định
Câu 18: 0.25 điểm
Thành phần nào sau đây KHÔNG phải là một trong các thành phần chính của khung quản lý rủi ro hoạt động?
A.  
Chiến lược rủi ro
B.  
Các chỉ số đo lường rủi ro chính (KRIs)
C.  
Kế hoạch marketing sản phẩm
D.  
Cấu trúc quản lý
Câu 19: 0.25 điểm
Theo Basel II, cách tiếp cận nào để tính toán lượng vốn tối thiểu cho RRHĐ dựa trên doanh thu hàng năm của từng ngành nghề kinh doanh của tổ chức tài chính?
A.  
Cách tiếp cận chỉ số cơ bản (BIA)
B.  
Cách tiếp cận đo lường nội bộ nâng cao (AMA)
C.  
Cách tiếp cận chuẩn hóa (STA)
D.  
Cách tiếp cận rủi ro tín dụng
Câu 20: 0.25 điểm
Ngân hàng XYZ áp dụng phương pháp STA. Trong năm N, mảng Ngân hàng bán lẻ có Tổng thu nhập (GI) là 500 tỷ VND. Hệ số β\beta cho Ngân hàng bán lẻ là 12%. Vốn yêu cầu cho mảng này trong năm N là bao nhiêu?
A.  
75 tỷ VND
B.  
50 tỷ VND
C.  
90 tỷ VND
D.  
60 tỷ VND
Câu 21: 0.25 điểm
Nếu một ngân hàng có hệ thống công nghệ thông tin thường xuyên gặp sự cố "thời gian chết" (downtime), điều này có thể gây ra rủi ro hoạt động nào?
A.  
Chỉ làm tăng chi phí hoạt động
B.  
Làm tổn hại danh tiếng và cản trở luồng thông tin quản lý rủi ro
C.  
Chỉ ảnh hưởng đến khách hàng, không ảnh hưởng nội bộ
D.  
Không gây ra rủi ro hoạt động nếu có hệ thống dự phòng
Câu 22: 0.25 điểm
Trong ma trận kết hợp đánh giá rủi ro hoạt động (risk mapping - Bảng 13.6), nếu khả năng xảy ra sự kiện là "Có khả năng xảy ra" và hậu quả là "Lớn", mức độ rủi ro được ký hiệu là gì?
A.  
H (High - tổn thất nghiêm trọng)
B.  
FH (Fairly High - tổn thất lớn)
C.  
M (Medium - tổn thất trung bình)
D.  
L (Low - tổn thất ở mức thấp)
Câu 23: 0.25 điểm
Mục đích chính của việc xây dựng cơ sở dữ liệu về tổn thất rủi ro hoạt động là gì?
A.  
Chỉ để báo cáo cho cơ quan quản lý
B.  
Để làm cơ sở cho việc phát triển các phương pháp định lượng và ngăn ngừa rủi ro tiềm năng
C.  
Để so sánh hiệu suất với các ngân hàng khác
D.  
Chủ yếu để tính toán tiền thưởng cho nhân viên phòng quản lý rủi ro
Câu 24: 0.25 điểm
Theo Phụ lục, để áp dụng cách tiếp cận đo lường nội bộ nâng cao (AMA), một ngân hàng KHÔNG bắt buộc phải có yếu tố nào sau đây ban đầu?
A.  
Dữ liệu tổn thất nội bộ tối thiểu 5 năm
B.  
Sự tham gia của HĐQT và quản lý cấp cao
C.  
Bộ phận quản lý RRHĐ độc lập
D.  
Sử dụng dữ liệu bên ngoài có liên quan
Câu 25: 0.25 điểm
Trong các nguyên nhân gây rủi ro hoạt động từ "Quy trình", việc "Các sản phẩm mới chưa có quy trình" thuộc mục nào theo Bảng 13.2?
A.  
Về văn bản, hợp đồng
B.  
Tuân thủ bên trong và bên ngoài
C.  
Do dự án/Quản lý thay đổi
D.  
Bán hàng
Câu 26: 0.25 điểm
Một ngân hàng quyết định mua bảo hiểm để bù đắp các tổn thất tiềm ẩn từ các cuộc tấn công mạng. Đây là biện pháp giảm thiểu rủi ro nào?
A.  
Tránh rủi ro
B.  
Công nhận rủi ro hiện hữu
C.  
Giảm thiểu rủi ro bằng các biện pháp kiểm soát nội bộ
D.  
Chuyển đổi rủi ro cho bên thứ ba
Câu 27: 0.25 điểm
Trong cách tiếp cận AMA, công thức tính phí vốn KAMAK_{AMA} bao gồm các yếu tố nào sau đây?
A.  
γ(i,j),EI(i,j),PE(i,j),LGE(i,j)\gamma(i,j), EI(i,j), PE(i,j), LGE(i,j)
B.  
GI,α,nGI, \alpha, n
C.  
GI,βGI, \beta
D.  
EL,ULEL, UL
Câu 28: 0.25 điểm
Ngân hàng M đầu tư vào máy chủ mainframe IBM system z10 Business Class nhằm mục đích gì liên quan đến quản lý RRHĐ?
A.  
Chỉ để giảm chi phí vận hành
B.  
Vận hành giải pháp quản lý rủi ro hoạt động mới và cung cấp dịch vụ chất lượng cao, tin cậy
C.  
Để lưu trữ dữ liệu khách hàng lớn hơn
D.  
Để tăng cường hoạt động marketing trực tuyến
Câu 29: 0.25 điểm
Nếu một nguyên nhân vừa gây ra rủi ro tín dụng vừa gây ra rủi ro hoạt động, Ủy ban Basel quy định xếp rủi ro đó vào loại nào?
A.  
Rủi ro hoạt động
B.  
Rủi ro thị trường
C.  
Rủi ro thanh khoản
D.  
Rủi ro tín dụng
Câu 30: 0.25 điểm
Một ngân hàng A có Tổng thu nhập (GI) cho lĩnh vực "Tài trợ doanh nghiệp" là 300 tỷ VND và cho lĩnh vực "Ngân hàng bán lẻ" là 400 tỷ VND trong năm X. Hệ số β\beta tương ứng là 18% và 12%. Tổng vốn yêu cầu cho hai lĩnh vực này theo STA trong năm X là bao nhiêu (giả sử các lĩnh vực khác có GI bằng 0)?
A.  
102 tỷ VND
B.  
96 tỷ VND
C.  
54 tỷ VND
D.  
48 tỷ VND
Câu 31: 0.25 điểm
"Tỷ lệ phần trăm vị trí nhân viên bỏ trống" là một KRI cho vấn đề gì?
A.  
Chính sách sản phẩm
B.  
Lỗi, sai sót
C.  
Các vị trí bị bỏ trống
D.  
Gian lận
Câu 32: 0.25 điểm
Theo nội dung về tối ưu hóa việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý RRHĐ, một trong những chức năng cơ bản mà phần mềm ứng dụng cho rủi ro hoạt động tối thiểu phải bao gồm là gì?
A.  
Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
B.  
Tự động hóa quy trình cho vay
C.  
Nhập dữ liệu được phân cấp (dữ liệu tổn thất, các chỉ số rủi ro, các phản hồi để đánh giá rủi ro)
D.  
Phân tích thị trường chứng khoán
Câu 33: 0.25 điểm
Việc một thanh toán viên chọn nhầm loại tiền từ VND thành AUD, khiến khách hàng chuyển 4 triệu VND bị hạch toán thành 4 triệu AUD, là một ví dụ về tổn thất từ rủi ro hoạt động do nguyên nhân nào là chủ yếu?
A.  
Sự kiện bên ngoài (tỷ giá biến động)
B.  
Hệ thống (lỗi phần mềm)
C.  
Con người (sai sót của nhân viên)
D.  
Quy trình (quy trình chuyển tiền phức tạp)
Câu 34: 0.25 điểm
Ngân hàng X có tổng thu nhập bình quân dương hàng năm trong 3 năm qua lần lượt là: Năm 1: 150 tỷ; Năm 2: (50 tỷ) (lỗ); Năm 3: 200 tỷ. Tính vốn RRHĐ theo BIA (α=0.15\alpha=0.15)?
A.  
17.5 tỷ
B.  
[(150×0.15)+(200×0.15)]/2=(22.5+30)/2=52.5/2=26.25[(150 \times 0.15) + (200 \times 0.15)] / 2 = (22.5 + 30) / 2 = 52.5 / 2 = 26.25 tỷ
C.  
52.5 tỷ
D.  
[(150×0.15)+(0×0.15)+(200×0.15)]/3=(22.5+0+30)/3=52.5/3=17.5[(150 \times 0.15) + (0 \times 0.15) + (200 \times 0.15)] / 3 = (22.5 + 0 + 30) / 3 = 52.5 / 3 = 17.5 tỷ
Câu 35: 0.25 điểm
Trong các nội dung quản lý RRHĐ, "Thiết lập và vận hành cấu trúc/mô hình quản lý" nhằm mục đích gì?
A.  
Chủ yếu để tính toán vốn RRHĐ
B.  
Xác định vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị trong quản lý RRHĐ
C.  
Để xây dựng các chỉ số KRI
D.  
Để tối ưu hóa việc áp dụng công nghệ thông tin
Câu 36: 0.25 điểm
"Lỗi tích hợp/chuyển đổi từ các hệ thống đang có" là một nguyên nhân gây rủi ro hoạt động từ yếu tố nào theo Bảng 13.3?
A.  
Phát triển hệ thống và vận hành
B.  
Lỗi hệ thống
C.  
Lỗ hổng về an ninh hệ thống
D.  
Đầu tư công nghệ
Câu 37: 0.25 điểm
Một ngân hàng thương mại sử dụng phương pháp STA. Trong năm tài chính, bộ phận "Môi giới bán lẻ" có tổng thu nhập là 200 tỷ VND. Hệ số β\beta cho lĩnh vực này là 12%. Chi phí vốn cho RRHĐ của bộ phận này là:
A.  
20 tỷ VND
B.  
18 tỷ VND
C.  
30 tỷ VND
D.  
24 tỷ VND
Câu 38: 0.25 điểm
Theo báo cáo của các NHTM thuộc khối OECD (Hộp 13.1), lĩnh vực kinh doanh nào có nhiều sự kiện rủi ro và nhiều tổn thất nhất giai đoạn 2004-2008?
A.  
Tài trợ doanh nghiệp
B.  
Ngân hàng bán lẻ
C.  
Thanh toán
D.  
Quản lý tài sản
Câu 39: 0.25 điểm
"Vi phạm luật lao động" và "Không tuân thủ quy định về sức khỏe và an toàn cho người lao động" là các ví dụ về rủi ro hoạt động phát sinh từ nhóm nguyên nhân "Con người", cụ thể hơn là trong mục nào theo Bảng 13.1?
A.  
Gian lận/ Cố ý vi phạm
B.  
Quản lý nhân lực
C.  
Khủng hoảng về nhân lực
D.  
Thiếu hoặc mất nhân lực chủ chốt
Câu 40: 0.25 điểm
Cách tiếp cận nào để tính vốn RRHĐ cho phép ngân hàng sử dụng khuôn khổ phát triển đo lường rủi ro nội bộ, tuân thủ các tiêu chuẩn quy định?
A.  
Cách tiếp cận chỉ số cơ bản (BIA)
B.  
Cách tiếp cận chuẩn hóa (STA)
C.  
Cách tiếp cận đo lường nội bộ nâng cao (AMA)
D.  
Cách tiếp cận toàn diện

 

Khoá học liên quan
Ngân hàng thương mại - Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

1,187 xem 16 kiến thức 15 đề thi